Сравнение OAAYX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности OAAYX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAAYX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | -0.79% | 15.81% | 9.98% | 13.83% | -19.11% | 14.38% | 13.12% | 23.65% | -9.42% | 19.58% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.69% соответственно.
OAAYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.81%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAAYX и VADAX
OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
OAAYX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
OAAYX
VADAX
Сравнение OAAYX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAAYX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.13 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.91 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.10 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAAYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OAAYX и VADAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAAYX и VADAX
Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 5.35% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок OAAYX и VADAX
Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAAYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -60.27% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -12.61% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -21.74% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -39.32% | +8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.01% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -7.13% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.80% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAAYX и VADAX
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAAYX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.47% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.87% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 17.25% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.30% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.54% | -5.32% |