PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		-0.79%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.63% соответственно.

OAAYX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.32%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.81%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с QQQOAAYX с ACEIXOAAYX с VADAXOAAYX с IOEZXOAAYX с QBDSXOAAYX с CONWX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OAAYX и MSIGX

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund

Доходность на риск

OAAYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.77

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.26

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.31

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

1.22

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между OAAYX и MSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и MSIGX

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.35%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и MSIGX

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-57.22%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-11.78%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-26.73%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-35.41%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-8.38%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.03%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.27%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и MSIGX

Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 5.09% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.28%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.48%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.55%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

16.92%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.87%

-4.65%