PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		-0.79%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.99% соответственно.

OAAYX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.48%
1 год
16.32%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.73%
10 лет*
7.81%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с QQQOAAYX с ACEIXOAAYX с VADAXOAAYX с IOEZXOAAYX с MSIGXOAAYX с QBDSX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий OAAYX и VAFAX

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund

Доходность на риск

OAAYX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.63

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.06

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.65

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

2.03

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.63

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между OAAYX и VAFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и VAFAX

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.35%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и VAFAX

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-48.48%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-19.27%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-38.86%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-38.86%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-15.69%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.16%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

6.14%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) составляет 5.09%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

8.31%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

15.69%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

25.39%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

23.03%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

22.23%

-9.01%