Сравнение OAAYX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OAAYX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAAYX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | -0.79% | 15.81% | 9.98% | 13.83% | -19.11% | 14.38% | 13.12% | 23.65% | -9.42% | 19.58% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции OAAYX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.81% против 0.87% соответственно.
OAAYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.81%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAAYX и QBDSX
OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
OAAYX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
OAAYX
QBDSX
Сравнение OAAYX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAAYX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.87 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.89 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.43 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAAYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.21 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OAAYX и QBDSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAAYX и QBDSX
Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 5.35% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок OAAYX и QBDSX
Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAAYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -18.38% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -3.09% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -7.40% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -18.38% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -8.41% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -6.83% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.80% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAAYX и QBDSX
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAAYX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.40% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 2.77% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 3.77% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 4.32% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 5.26% | +7.96% |