Сравнение OAAYX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OAAYX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAAYX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 0.00% | 15.81% | 9.98% | 13.83% | -19.11% | 14.38% | 13.12% | 23.65% | -9.42% | 19.58% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.94% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.98% соответственно.
OAAYX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 7.90%
VADDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAAYX и VADDX
OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OAAYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OAAYX
VADDX
Сравнение OAAYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAAYX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.75 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.17 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.10 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.92 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAAYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.75 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OAAYX и VADDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAAYX и VADDX
Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности VADDX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 5.31% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 9.99% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OAAYX и VADDX
Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAAYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -60.12% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.21% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -21.58% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -39.39% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.68% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -7.03% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.82% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAAYX и VADDX
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAAYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.41% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.88% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 17.24% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.29% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 18.54% | -5.32% |