PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с IIPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, IIPR in REIT - Industrial. Over the past 5 years, O returned 3.49%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between O and IIPR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.30

The correlation between O and IIPR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/E

O:

53.41

IIPR:

14.62

Коэффициент P/S

O:

7.22

IIPR:

6.51

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHDIIPR с VOO

Доходность на риск

O vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.56

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.15

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

2.65

+0.47

O vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и IIPR

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-78.42%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-21.29%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-62.92%

+36.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-78.42%

+43.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-68.14%

+62.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-37.34%

+28.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

8.73%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности O и IIPR

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.13%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

30.31%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

41.56%

-25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

41.71%

-22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

48.46%

-22.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и IIPR

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности IIPR в 12.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.55B
69.00M
(O) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
89.0%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

O and IIPR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs IIPR's -78.42%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор