Сравнение O с FUTY
O (Realty Income Corporation) is a stock, while FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 9.07%/yr for FUTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции O уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 4.89% против 9.07% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам O и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Correlation
The correlation between O and FUTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between O and FUTY shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. FUTY — Ранг доходности на риск
O
FUTY
Сравнение O c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 2.88 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и FUTY
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -36.44% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.93% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -17.35% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.11% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -36.44% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.03% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.11% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и FUTY
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.63% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 11.54% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.43% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.10% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.06% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и FUTY
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FUTY в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and FUTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.63%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs FUTY's -36.44%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор