Сравнение O с CTRE
O (Realty Income Corporation) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — O in REIT - Retail, CTRE in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 15.71%/yr for CTRE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и CTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 4.43% против 15.71% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
CTRE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 15.71%
Сравнение доходности по годам O и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.20% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Correlation
The correlation between O and CTRE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.52 |
The correlation between O and CTRE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
CTRE:
$1.61
O:
51.10
CTRE:
22.96
O:
4.16
CTRE:
0.58
O:
6.91
CTRE:
16.43
O:
$5.92B
CTRE:
$468.13M
O:
$3.89B
CTRE:
$406.50M
O:
$3.93B
CTRE:
$490.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. CTRE — Ранг доходности на риск
O
CTRE
Сравнение O c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.49 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 9.27 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок O и CTRE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -67.43% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.01% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -23.19% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -30.98% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -67.43% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -13.01% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -10.58% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.48% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и CTRE
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 9.84% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 19.50% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 23.93% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 24.53% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 35.34% | -9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и CTRE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CTRE в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.78% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и CTRE
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
Часто задаваемые вопросы
O and CTRE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (9.84%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CTRE's -67.43%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и CTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор