Сравнение CTRE с SBR
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CTRE returned 16.64%/yr vs 15.49%/yr for SBR. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у SBR с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции CTRE превзошли акции SBR по среднегодовой доходности: 16.64% против 15.49% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 16.00%
SBR
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 15.49%
- Всё время*
- 15.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.10M | $88.48M | $111.04M | |
| $3.36M | $2.74M | $2.78M |
Сравнение доходности по годам CTRE и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 16.11% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.96% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Correlation
The correlation between CTRE and SBR is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.09 |
The correlation between CTRE and SBR shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$9.72B
SBR:
$1.03B
CTRE:
$1.57
SBR:
$5.69
CTRE:
26.22
SBR:
12.44
CTRE:
0.67
SBR:
0.75
CTRE:
18.76
SBR:
11.92
CTRE:
$468.13M
SBR:
$57.67M
CTRE:
$406.50M
SBR:
$58.05M
CTRE:
$490.99M
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. SBR — Ранг доходности на риск
CTRE
SBR
Сравнение CTRE c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.60 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 1.22 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и SBR
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -56.40% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -18.54% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -18.54% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.08% | -34.56% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -50.71% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -9.54% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -13.61% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 9.15% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и SBR
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.68% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 15.33% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 24.53% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 31.65% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.42% | 31.19% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и SBR
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SBR в 6.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.52% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.92% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTRE and SBR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTRE has higher volatility (7.72%) compared to SBR (3.68%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs SBR's -56.40%.
CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор