PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTE с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. NXTE is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs 16.93%/yr for QWLD. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.

NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.11%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NXTE

Axs Green Alpha ETF
$181.88K$127.90K$197.60K

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам NXTE и QWLD

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.78%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%8.36%

Correlation

The correlation between NXTE and QWLD is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between NXTE and QWLD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTE и QWLD

Секторы
NXTE
QWLD

Технологии

53.1%
24.9%

Промышленность

13.5%
10.9%

Недвижимость

13.3%
1.0%

Здравоохранение

9.4%
13.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.3%

Коммунальные услуги

2.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.5%

Сырьевые материалы

0.5%
2.5%

Финансовые услуги

0.2%
16.5%

Энергетика

0.2%
3.4%

Технологии

NXTE
53.1%
QWLD
24.9%

Промышленность

NXTE
13.5%
QWLD
10.9%

Недвижимость

NXTE
13.3%
QWLD
1.0%

Здравоохранение

NXTE
9.4%
QWLD
13.2%

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.1%
QWLD
6.3%

Коммунальные услуги

NXTE
2.3%
QWLD
3.8%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
QWLD
8.1%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.8%
QWLD
9.5%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
QWLD
2.5%

Финансовые услуги

NXTE
0.2%
QWLD
16.5%

Энергетика

NXTE
0.2%
QWLD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с NVDS
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

NXTE vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTE c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.10

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.98

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.66

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

11.63

-5.06

NXTE vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QWLD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и QWLD

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-31.89%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-7.66%

-13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-12.40%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-0.10%

-13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-3.66%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

1.75%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и QWLD

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

2.60%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

7.76%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

9.70%

+20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

13.52%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

15.13%

+12.10%

Сравнение комиссий NXTE и QWLD

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и QWLD

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and QWLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (11.24%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs QWLD's -31.89%.

On 3-year performance, QWLD leads with 16.93% vs 14.17% for NXTE. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QWLD has performed better with a 16.93% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

QWLD has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.54% for NXTE.

NXTE is categorized as Global Equities, while QWLD is Multi-factor. They also come from different issuers: AXS and State Street. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор