PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 35.18%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTE и BDVL

2026 (YTD)2025
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%4.46%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between NXTE and BDVL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов NXTE и BDVL

Секторы
NXTE
BDVL

Технологии

48.5%
23.0%

Промышленность

17.6%
15.4%

Здравоохранение

11.3%
11.1%

Недвижимость

10.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.5%

Коммунальные услуги

2.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.7%

Финансовые услуги

1.5%
13.9%

Сырьевые материалы

0.5%
2.6%

Энергетика

-

2.8%

Технологии

NXTE
48.5%
BDVL
23.0%

Промышленность

NXTE
17.6%
BDVL
15.4%

Здравоохранение

NXTE
11.3%
BDVL
11.1%

Недвижимость

NXTE
10.9%
BDVL
1.0%

Потребительский циклический сектор

NXTE
4.1%
BDVL
8.5%

Коммунальные услуги

NXTE
2.2%
BDVL
4.8%

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
BDVL
6.3%

Коммуникационные услуги

NXTE
1.9%
BDVL
10.7%

Финансовые услуги

NXTE
1.5%
BDVL
13.9%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
BDVL
2.6%

Энергетика

NXTE

-

BDVL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

NXTE vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.07

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NXTE и BDVL

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-7.71%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.57%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-1.19%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

9.47%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

9.47%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

9.47%

+16.51%

Сравнение комиссий NXTE и BDVL

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и BDVL

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and BDVL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор