PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTE с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTE с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

NXTE и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTE - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTE и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и BDVL

2026 (YTD)2025
NXTE
Axs Green Alpha ETF		3.01%4.46%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с RINCNXTE с TSLQNXTE с NVDSNXTE с SARKNXTE с PPI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD

Сравнение комиссий NXTE и BDVL

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

NXTE
Axs Green Alpha ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

NXTE vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTEBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTE vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTEBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между NXTE и BDVL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и BDVL

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и BDVL

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTEBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-7.71%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.53%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-1.20%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTEBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

9.35%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

9.35%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

9.35%

+16.40%