Сравнение NXRT с STWD
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NXRT in REIT - Residential, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, NXRT returned 8.69%/yr vs 7.62%/yr for STWD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.62% соответственно.
NXRT
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -11.51%
- 3 года*
- -8.05%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 8.69%
STWD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам NXRT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -4.22% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -5.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between NXRT and STWD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between NXRT and STWD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXRT:
-$1.26
STWD:
$1.39
NXRT:
2.80
STWD:
2.12
NXRT:
$251.61M
STWD:
$1.98B
NXRT:
$229.15M
STWD:
$1.19B
NXRT:
$374.04M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. STWD — Ранг доходности на риск
NXRT
STWD
Сравнение NXRT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXRT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.64 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.03 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXRT и STWD
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -66.34% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -14.53% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -16.66% | -28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -29.65% | -40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -66.34% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.76% | -14.32% | -49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.29% | -7.58% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 9.00% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и STWD
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.72% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 12.31% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 16.78% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 24.21% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 30.14% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и STWD
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности STWD в 11.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.57% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.56% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXRT и STWD
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NXRT and STWD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXRT has higher volatility (6.25%) compared to STWD (4.72%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs STWD's -66.34%.
NXRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXRT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор