Сравнение NXRT с STWD
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NXRT in REIT - Residential, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, NXRT returned 11.21%/yr vs 7.77%/yr for STWD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 11.21% против 7.77% соответственно.
NXRT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 11.21%
STWD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам NXRT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -2.25% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between NXRT and STWD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between NXRT and STWD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXRT:
-$1.26
STWD:
$1.39
NXRT:
2.91
STWD:
2.18
NXRT:
$251.61M
STWD:
$1.98B
NXRT:
$229.15M
STWD:
$1.19B
NXRT:
$374.04M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. STWD — Ранг доходности на риск
NXRT
STWD
Сравнение NXRT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.34 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.58 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.05 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и STWD
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -66.34% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -14.53% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -16.66% | -28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -29.65% | -40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -66.34% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -11.84% | -51.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -7.57% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 8.50% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и STWD
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеют волатильность 5.41% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXRT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.47% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 12.22% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 16.65% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 24.29% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 30.13% | +4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и STWD
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности STWD в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.21% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXRT и STWD
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
NXRT and STWD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.47%) compared to NXRT (5.41%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs STWD's -66.34%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXRT и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор