PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXRT с INVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXRT с INVH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NXRT returned -8.70%/yr vs -1.82%/yr for INVH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NXRT и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 7.96%.

NXRT

1 день
1.65%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-11.51%
3 года*
-8.05%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
8.69%

INVH

1 день
2.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
7.96%
6 месяцев
9.82%
1 год
-8.63%
3 года*
0.26%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXRT и INVH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.		-4.22%-23.32%27.33%-17.29%-46.68%102.95%-2.70%31.96%29.90%25.43%
INVH
Invitation Homes Inc.		7.96%-9.68%-3.13%19.71%-33.04%55.58%1.19%52.27%-13.10%18.44%

Correlation

The correlation between NXRT and INVH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.55

The correlation between NXRT and INVH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

NXRT:

-$1.26

INVH:

$0.96

Коэффициент P/S

NXRT:

2.80

INVH:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

NXRT:

$251.61M

INVH:

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXRT:

$229.15M

INVH:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

NXRT:

$374.04M

INVH:

$1.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Residential Trust, Inc.

Invitation Homes Inc.

Часто сравнивают с NXRT:
NXRT с EQRNXRT с BRTNXRT с QQQNXRT с SPYNXRT с STWDNXRT с ONXRT с OLP
Часто сравнивают с INVH:
INVH с AMHINVH с amhINVH с BTIINVH с ELSINVH с FANGINVH с PETSINVH с NGG

Доходность на риск

NXRT vs. INVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXRT
Ранг доходности на риск NXRT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXRT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
INVH
Ранг доходности на риск INVH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVH: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXRT c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXRTINVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.41

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.45

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.36

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.63

-0.30

NXRT vs. INVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INVH равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXRT и INVH

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и INVH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXRTINVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-50.54%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-24.34%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-30.87%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.30%

-38.44%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.76%

-24.28%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.29%

-13.42%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

15.10%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и INVH

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXRTINVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.74%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

16.41%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

21.09%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.51%

23.24%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.68%

25.50%

+9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и INVH

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности INVH в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INVH
Invitation Homes Inc.		3.98%4.21%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.		7.57%6.84%4.54%5.00%3.58%1.67%3.02%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXRT и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
63.54M
685.25M
(NXRT) Общая выручка
(INVH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXRT и INVH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NexPoint Residential Trust, Inc. и Invitation Homes Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.4%
3.1%
Активы портфеля
NXRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.

INVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.

NXRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

INVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

NXRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.

INVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

Часто задаваемые вопросы

NXRT and INVH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXRT has higher volatility (6.25%) compared to INVH (5.74%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs INVH's -50.54%.

INVH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXRT и INVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор