PortfoliosLab logo
Сравнение NXRT с INVH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXRT и INVH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NXRT и INVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.03%
105.18%
NXRT
INVH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXRT:

0.57

INVH:

0.10

Коэф-т Сортино

NXRT:

0.95

INVH:

0.29

Коэф-т Омега

NXRT:

1.12

INVH:

1.04

Коэф-т Кальмара

NXRT:

0.25

INVH:

0.09

Коэф-т Мартина

NXRT:

1.47

INVH:

0.28

Индекс Язвы

NXRT:

10.71%

INVH:

8.44%

Дневная вол-ть

NXRT:

27.54%

INVH:

22.21%

Макс. просадка

NXRT:

-70.30%

INVH:

-50.54%

Текущая просадка

NXRT:

-56.33%

INVH:

-17.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXRT:

$1.89B

INVH:

$20.76B

EPS

NXRT:

$0.04

INVH:

$0.74

Коэффициент P/E

NXRT:

911.75

INVH:

45.65

Коэффициент PEG

NXRT:

-36.54

INVH:

13.48

Коэффициент P/S

NXRT:

7.27

INVH:

8.01

Коэффициент P/B

NXRT:

2.27

INVH:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

NXRT:

$192.12M

INVH:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXRT:

$83.52M

INVH:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

NXRT:

$102.38M

INVH:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 6.56%.


NXRT

С начала года

-11.48%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-13.47%

1 год

14.90%

5 лет

9.02%

10 лет

14.32%

INVH

С начала года

6.56%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

2.30%

1 год

0.59%

5 лет

11.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXRT и INVH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

INVH
Ранг риск-скорректированной доходности INVH, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXRT c INVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXRT: 0.57
INVH: 0.10
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 0.95
INVH: 0.29
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.12
INVH: 1.04
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXRT: 0.25
INVH: 0.09
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXRT: 1.47
INVH: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа INVH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и INVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.10
NXRT
INVH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и INVH

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности INVH в 3.37%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.33%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%
INVH
Invitation Homes Inc.
3.37%3.53%3.87%2.97%1.50%2.02%1.74%2.19%0.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXRT и INVH

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.33%
-17.25%
NXRT
INVH

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и INVH

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
9.93%
NXRT
INVH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXRT и INVH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию