Сравнение NXRT с INVH
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and INVH (Invitation Homes Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NXRT returned -7.68%/yr vs -1.38%/yr for INVH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и INVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 7.38%.
NXRT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 11.21%
INVH
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXRT и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -2.25% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 25.43% |
INVH Invitation Homes Inc. | 7.38% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 19.03% |
Correlation
The correlation between NXRT and INVH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between NXRT and INVH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NXRT:
-$1.26
INVH:
$0.96
NXRT:
2.91
INVH:
6.62
NXRT:
$251.61M
INVH:
$2.73B
NXRT:
$229.15M
INVH:
$1.25B
NXRT:
$374.04M
INVH:
$1.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. INVH — Ранг доходности на риск
NXRT
INVH
Сравнение NXRT c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.29 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.49 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.06 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и INVH
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и INVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -50.54% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -26.13% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -30.87% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -38.44% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -24.69% | -38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -13.36% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 15.36% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и INVH
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Invitation Homes Inc. (INVH) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXRT | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.10% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 16.30% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 20.62% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 23.20% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 25.52% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и INVH
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности INVH в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVH Invitation Homes Inc. | 4.00% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.21% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXRT и INVH
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.19M при выручке в 685.25M, что соответствует валовой рентабельности в 3.1%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.06M при выручке в 685.25M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.55M при выручке в 685.25M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
NXRT and INVH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXRT has higher volatility (5.41%) compared to INVH (5.10%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs INVH's -50.54%.
NXRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXRT и INVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор