PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXRT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXRT с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NXRT returned 7.79%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXRT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции NXRT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.79% против 21.01% соответственно.

NXRT

1 день
2.38%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-9.29%
С начала года
-4.98%
1 год
-14.00%
3 года*
-11.91%
5 лет*
-10.29%
10 лет*
7.79%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXRT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.		-4.98%-23.32%27.33%-17.29%-46.68%102.95%-2.70%31.96%29.90%29.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between NXRT and QQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г.

0.27

The correlation between NXRT and QQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Residential Trust, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NXRT:
NXRT с EQRNXRT с BRTNXRT с SPYNXRT с INVHNXRT с STWDNXRT с ONXRT с OLP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

NXRT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXRT
Ранг доходности на риск NXRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXRTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.47

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.00

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.29

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

8.13

-9.22

NXRT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXRT и QQQ

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-82.97%

+12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-11.96%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.16%

-22.77%

-21.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.30%

-35.12%

-35.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.30%

-35.12%

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.05%

-5.29%

-58.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-32.66%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

3.36%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и QQQ

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

7.53%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

15.52%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

18.69%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

22.81%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

22.44%

+12.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и QQQ

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.		7.63%6.84%4.54%5.00%3.58%1.67%3.02%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NXRT and QQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXRT has higher volatility (9.72%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXRT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор