PortfoliosLab logo
Сравнение NXRT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NXRT и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXRT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.21%
373.83%
NXRT
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXRT:

0.57

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

NXRT:

0.95

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

NXRT:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

NXRT:

0.25

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

NXRT:

1.47

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

NXRT:

10.71%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

NXRT:

27.54%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

NXRT:

-70.30%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NXRT:

-56.33%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции NXRT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.91% соответственно.


NXRT

С начала года

-11.48%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-13.47%

1 год

14.90%

5 лет

9.02%

10 лет

14.32%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXRT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXRT: 0.57
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 0.95
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXRT: 0.25
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXRT: 1.47
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.47
NXRT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и QQQ

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.33%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NXRT и QQQ

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.33%
-12.28%
NXRT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и QQQ

Текущая волатильность для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) составляет 15.56%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что NXRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
16.86%
NXRT
QQQ