Сравнение NXRT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NXRT и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXRT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -16.53% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NXRT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.60% против 18.99% соответственно.
NXRT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -34.89%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 10.60%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NXRT
QQQ
Сравнение NXRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 1.07 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | 1.66 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.00 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 7.32 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 1.07 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.59 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NXRT и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и QQQ
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 8.45% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и QQQ
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -82.97% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.23% | -12.62% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -35.12% | -35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -35.12% | -35.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -7.86% | -60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -32.99% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 3.44% | +17.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и QQQ
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.77% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.61% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 12.82% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 22.70% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 22.38% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 22.25% | +12.34% |