PortfoliosLab logo
Сравнение NXRT с EQR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXRT и EQR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NXRT и EQR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Equity Residential (EQR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.21%
42.65%
NXRT
EQR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXRT:

0.57

EQR:

0.57

Коэф-т Сортино

NXRT:

0.95

EQR:

0.93

Коэф-т Омега

NXRT:

1.12

EQR:

1.12

Коэф-т Кальмара

NXRT:

0.25

EQR:

0.49

Коэф-т Мартина

NXRT:

1.47

EQR:

2.12

Индекс Язвы

NXRT:

10.71%

EQR:

6.03%

Дневная вол-ть

NXRT:

27.54%

EQR:

22.49%

Макс. просадка

NXRT:

-70.30%

EQR:

-67.40%

Текущая просадка

NXRT:

-56.33%

EQR:

-17.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXRT:

$1.89B

EQR:

$27.89B

EPS

NXRT:

$0.04

EQR:

$2.72

Коэффициент P/E

NXRT:

911.75

EQR:

25.19

Коэффициент PEG

NXRT:

-36.54

EQR:

16.32

Коэффициент P/S

NXRT:

7.27

EQR:

9.36

Коэффициент P/B

NXRT:

2.27

EQR:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

NXRT:

$192.12M

EQR:

$2.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXRT:

$83.52M

EQR:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

NXRT:

$102.38M

EQR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 14.32% против 4.43% соответственно.


NXRT

С начала года

-11.48%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-13.47%

1 год

14.90%

5 лет

9.02%

10 лет

14.32%

EQR

С начала года

-2.65%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.25%

5 лет

5.04%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXRT и EQR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

EQR
Ранг риск-скорректированной доходности EQR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXRT c EQR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXRT: 0.57
EQR: 0.57
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 0.95
EQR: 0.93
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.12
EQR: 1.12
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXRT: 0.25
EQR: 0.49
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXRT: 1.47
EQR: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQR равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и EQR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.57
NXRT
EQR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и EQR

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности EQR в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.33%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%0.00%
EQR
Equity Residential
3.97%2.82%4.34%4.24%2.67%4.07%2.81%3.27%3.16%20.22%2.71%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NXRT и EQR

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, примерно равная максимальной просадке EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и EQR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.33%
-17.06%
NXRT
EQR

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и EQR

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
13.67%
NXRT
EQR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXRT и EQR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию