Сравнение NXRT с EQR
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and EQR (Equity Residential) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NXRT returned 11.21%/yr vs 4.84%/yr for EQR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и EQR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у EQR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции EQR по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.84% соответственно.
NXRT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 11.21%
EQR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам NXRT и EQR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -2.25% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
EQR Equity Residential | 10.22% | -8.57% | 20.81% | 8.34% | -32.46% | 57.33% | -23.61% | 26.16% | 7.08% | 2.19% |
Correlation
The correlation between NXRT and EQR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between NXRT and EQR shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXRT:
$732.22M
EQR:
$25.51B
NXRT:
-$1.26
EQR:
$2.47
NXRT:
2.91
EQR:
8.42
NXRT:
2.69
EQR:
2.39
NXRT:
$251.61M
EQR:
$3.12B
NXRT:
$229.15M
EQR:
$1.63B
NXRT:
$374.04M
EQR:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. EQR — Ранг доходности на риск
NXRT
EQR
Сравнение NXRT c EQR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Equity Residential (EQR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | EQR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.19 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.34 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.14 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и EQR
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, примерно равная максимальной просадке EQR в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и EQR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXRT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -67.40% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -14.70% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -22.12% | -22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -39.32% | -30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -45.91% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -14.14% | -48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -12.14% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 8.30% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и EQR
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Equity Residential (EQR) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXRT | EQR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.98% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 14.45% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 20.03% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 22.47% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 24.94% | +9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и EQR
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности EQR в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQR Equity Residential | 4.09% | 4.37% | 2.82% | 4.33% | 4.24% | 2.66% | 4.07% | 2.81% | 3.27% | 3.16% | 20.22% | 2.71% |
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.21% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и EQR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Equity Residential. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXRT и EQR
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
EQR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о валовой прибыли в 662.82M при выручке в 779.85M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
EQR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила об операционной прибыли в 645.96M при выручке в 779.85M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
EQR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity Residential сообщила о чистой прибыли в 90.08M при выручке в 779.85M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NXRT and EQR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXRT has higher volatility (5.41%) compared to EQR (4.98%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs EQR's -67.40%.
EQR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXRT и EQR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор