Сравнение NXRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NXRT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXRT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -16.53% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NXRT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.60% против 14.06% соответственно.
NXRT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -34.89%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 10.60%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. SPY — Ранг доходности на риск
NXRT
SPY
Сравнение NXRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | 0.96 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | 1.49 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.53 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 7.27 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 0.96 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.70 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между NXRT и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и SPY
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 8.45% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и SPY
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -55.19% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.23% | -12.05% | -23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -24.50% | -45.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -33.72% | -36.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -5.53% | -62.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -9.09% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 2.54% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и SPY
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXRT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.35% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 9.50% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 19.06% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 17.06% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 17.92% | +16.67% |