PortfoliosLab logo
Сравнение NXRT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NXRT и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXRT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.73%
211.53%
NXRT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXRT:

0.63

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

NXRT:

1.02

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

NXRT:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NXRT:

0.28

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

NXRT:

1.63

SPY:

2.39

Индекс Язвы

NXRT:

10.63%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

NXRT:

27.55%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

NXRT:

-70.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NXRT:

-56.15%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.50% против 11.95% соответственно.


NXRT

С начала года

-11.12%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-14.56%

1 год

15.27%

5 лет

10.51%

10 лет

14.50%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXRT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXRT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXRT: 0.63
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 1.02
SPY: 0.89
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXRT: 0.28
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXRT: 1.63
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.54
NXRT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и SPY

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.31%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NXRT и SPY

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.15%
-10.54%
NXRT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и SPY

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.56% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
15.13%
NXRT
SPY