PortfoliosLab logo
Сравнение NXRT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NXRT и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXRT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-10.44%
NXRT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXRT:

0.81

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

NXRT:

1.22

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

NXRT:

1.15

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

NXRT:

0.33

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

NXRT:

2.31

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

NXRT:

9.14%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

NXRT:

26.12%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

NXRT:

-70.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NXRT:

-57.27%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXRT показывает доходность -13.40%, а SPY немного ниже – -13.53%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.25% соответственно.


NXRT

С начала года

-13.40%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-14.49%

1 год

20.84%

5 лет

14.60%

10 лет

13.72%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXRT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXRT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NXRT: 0.81
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 1.22
SPY: -0.02
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.15
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NXRT: 0.33
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NXRT: 2.31
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
-0.09
NXRT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и SPY

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.45%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NXRT и SPY

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.27%
-17.32%
NXRT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и SPY

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.92%
9.29%
NXRT
SPY