PortfoliosLab logo
Сравнение NXRT с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXRT и BRT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NXRT и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
270.21%
263.39%
NXRT
BRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXRT:

0.57

BRT:

-0.29

Коэф-т Сортино

NXRT:

0.95

BRT:

-0.25

Коэф-т Омега

NXRT:

1.12

BRT:

0.97

Коэф-т Кальмара

NXRT:

0.25

BRT:

-0.26

Коэф-т Мартина

NXRT:

1.47

BRT:

-0.84

Индекс Язвы

NXRT:

10.71%

BRT:

9.61%

Дневная вол-ть

NXRT:

27.54%

BRT:

27.79%

Макс. просадка

NXRT:

-70.30%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

NXRT:

-56.33%

BRT:

-28.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXRT:

$1.89B

BRT:

$296.63M

EPS

NXRT:

$0.04

BRT:

-$0.52

Коэффициент PEG

NXRT:

-36.54

BRT:

0.00

Коэффициент P/S

NXRT:

7.27

BRT:

3.05

Коэффициент P/B

NXRT:

2.27

BRT:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

NXRT:

$192.12M

BRT:

$72.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXRT:

$83.52M

BRT:

$32.97M

EBITDA (12 мес.)

NXRT:

$102.38M

BRT:

$29.29M

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -11.48%, что значительно выше, чем у BRT с доходностью -12.32%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции BRT по среднегодовой доходности: 14.32% против 13.60% соответственно.


NXRT

С начала года

-11.48%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-13.47%

1 год

14.90%

5 лет

9.02%

10 лет

14.32%

BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

15.99%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXRT и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXRT c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXRT: 0.57
BRT: -0.29
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 0.95
BRT: -0.25
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.12
BRT: 0.97
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXRT: 0.25
BRT: -0.26
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXRT: 1.47
BRT: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.29
NXRT
BRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и BRT

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BRT в 6.41%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.33%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%
BRT
BRT Apartments Corp.
6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXRT и BRT

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.33%
-28.54%
NXRT
BRT

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и BRT

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
9.15%
NXRT
BRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXRT и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию