PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXRT с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXRT и BRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NXRT и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.19%
270.38%
NXRT
BRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXRT:

0.81

BRT:

0.01

Коэф-т Сортино

NXRT:

1.22

BRT:

0.23

Коэф-т Омега

NXRT:

1.15

BRT:

1.02

Коэф-т Кальмара

NXRT:

0.33

BRT:

0.01

Коэф-т Мартина

NXRT:

2.31

BRT:

0.03

Индекс Язвы

NXRT:

9.14%

BRT:

8.35%

Дневная вол-ть

NXRT:

26.12%

BRT:

28.40%

Макс. просадка

NXRT:

-70.30%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

NXRT:

-57.27%

BRT:

-27.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXRT:

$1.84B

BRT:

$286.32M

EPS

NXRT:

$0.04

BRT:

-$0.52

PEG коэффициент

NXRT:

-36.54

BRT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXRT:

$192.12M

BRT:

$72.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXRT:

$83.52M

BRT:

$32.57M

EBITDA (12 мес.)

NXRT:

$102.38M

BRT:

$29.29M

Доходность по периодам

С начала года, NXRT показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью -10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NXRT имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции BRT немного впереди с 13.74%.


NXRT

С начала года

-13.40%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

-14.49%

1 год

20.84%

5 лет

14.60%

10 лет

13.72%

BRT

С начала года

-10.63%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-8.84%

1 год

1.12%

5 лет

18.20%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXRT и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXRT
Ранг риск-скорректированной доходности NXRT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXRT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXRT c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXRT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NXRT: 0.81
BRT: 0.01
Коэффициент Сортино NXRT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXRT: 1.22
BRT: 0.23
Коэффициент Омега NXRT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXRT: 1.15
BRT: 1.02
Коэффициент Кальмара NXRT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NXRT: 0.33
BRT: 0.01
Коэффициент Мартина NXRT, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
NXRT: 2.31
BRT: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа NXRT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BRT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXRT и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.01
NXRT
BRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXRT и BRT

Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности BRT в 6.29%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
NXRT
NexPoint Residential Trust, Inc.
5.45%4.54%5.00%3.58%1.67%3.03%2.53%2.92%3.26%3.75%4.72%
BRT
BRT Apartments Corp.
6.29%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXRT и BRT

Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.27%
-27.16%
NXRT
BRT

Волатильность

Сравнение волатильности NXRT и BRT

NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.92%
9.79%
NXRT
BRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXRT и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab