Сравнение NXRT с OLP
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NXRT in REIT - Residential, OLP in REIT - Diversified. Over the past 10 years, NXRT returned 7.79%/yr vs 8.13%/yr for OLP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 30.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NXRT имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции OLP немного впереди с 8.13%.
NXRT
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -9.29%
- С начала года
- -4.98%
- 1 год
- -14.00%
- 3 года*
- -11.91%
- 5 лет*
- -10.29%
- 10 лет*
- 7.79%
OLP
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- 23.78%
- С начала года
- 30.37%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам NXRT и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -4.98% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 30.37% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between NXRT and OLP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between NXRT and OLP shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXRT:
$698.16M
OLP:
$555.09M
NXRT:
-$1.26
OLP:
$1.31
NXRT:
2.78
OLP:
5.27
NXRT:
2.56
OLP:
1.81
NXRT:
$251.61M
OLP:
$101.35M
NXRT:
$229.15M
OLP:
$26.40M
NXRT:
$374.04M
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. OLP — Ранг доходности на риск
NXRT
OLP
Сравнение NXRT c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXRT | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.16 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.49 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXRT и OLP
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -87.45% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -14.69% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -28.83% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -44.10% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -60.23% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.05% | -3.69% | -60.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -13.40% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 6.88% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и OLP
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что NXRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.98% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 13.35% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 19.40% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 24.03% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 31.72% | +3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и OLP
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности OLP в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.63% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.08% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXRT и OLP
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
NXRT and OLP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXRT has higher volatility (9.72%) compared to OLP (6.98%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs OLP's -87.45%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXRT и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор