Сравнение NXRT с OLP
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NXRT in REIT - Residential, OLP in REIT - Diversified. Over the past 10 years, NXRT returned 11.21%/yr vs 7.96%/yr for OLP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции OLP по среднегодовой доходности: 11.21% против 7.96% соответственно.
NXRT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 11.21%
OLP
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам NXRT и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -2.25% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 19.08% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between NXRT and OLP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between NXRT and OLP shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXRT:
$732.22M
OLP:
$499.98M
NXRT:
-$1.26
OLP:
$1.31
NXRT:
2.91
OLP:
4.90
NXRT:
2.69
OLP:
1.68
NXRT:
$251.61M
OLP:
$101.35M
NXRT:
$229.15M
OLP:
$26.40M
NXRT:
$374.04M
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. OLP — Ранг доходности на риск
NXRT
OLP
Сравнение NXRT c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.21 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.40 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.22 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и OLP
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -87.45% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -18.57% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -28.83% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -44.10% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -60.23% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -12.04% | -50.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -13.42% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 9.86% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и OLP
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеют волатильность 5.41% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXRT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.64% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 12.39% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 19.25% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 24.10% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 31.68% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и OLP
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности OLP в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.21% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.60% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXRT и OLP
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
NXRT and OLP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (5.64%) compared to NXRT (5.41%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs OLP's -87.45%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXRT и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор