Сравнение NXRT с O
NXRT (NexPoint Residential Trust, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NXRT in REIT - Residential, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, NXRT returned 11.21%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXRT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXRT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции NXRT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.67% соответственно.
NXRT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- 11.21%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам NXRT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | -2.25% | -23.32% | 27.33% | -17.29% | -46.68% | 102.95% | -2.70% | 31.96% | 29.90% | 29.75% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NXRT and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between NXRT and O has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NXRT:
-$1.26
O:
$1.17
NXRT:
2.91
O:
6.88
NXRT:
$251.61M
O:
$5.92B
NXRT:
$229.15M
O:
$3.89B
NXRT:
$374.04M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXRT vs. O — Ранг доходности на риск
NXRT
O
Сравнение NXRT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXRT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.16 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.91 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.81 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NXRT и O
Максимальная просадка NXRT за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXRT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -48.45% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -11.10% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -26.49% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.30% | -34.48% | -35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.30% | -48.28% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -10.39% | -52.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.92% | -9.21% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 4.42% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXRT и O
NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.41% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXRT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.47% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 11.72% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 15.92% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 18.87% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 25.62% | +9.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXRT и O
Дивидендная доходность NXRT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | 7.21% | 6.84% | 4.54% | 5.00% | 3.58% | 1.67% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 3.26% | 3.75% | 4.72% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXRT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Residential Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXRT и O
NXRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.65M при выручке в 63.54M, что соответствует валовой рентабельности в 84.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NXRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 63.54M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NXRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Residential Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.75M при выручке в 63.54M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NXRT and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.47%) compared to NXRT (5.41%). In terms of maximum drawdown, NXRT dropped -70.30% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXRT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор