Сравнение NXPI с VOO
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NXPI returned 16.27%/yr vs 15.82%/yr for VOO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 38.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NXPI имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции VOO немного отстают с 15.82%.
NXPI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -9.92%
- С начала года
- 38.77%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 16.27%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам NXPI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 38.77% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NXPI and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.61 |
The correlation between NXPI and VOO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. VOO — Ранг доходности на риск
NXPI
VOO
Сравнение NXPI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 11.08 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и VOO
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -33.99% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -8.90% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -18.69% | -27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -24.52% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -33.99% | -19.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -3.23% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -3.68% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 2.01% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и VOO
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 4.75% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 9.77% | +28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 12.39% | +34.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 16.91% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 18.02% | +22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и VOO
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.36% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NXPI and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (17.26%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор