PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXPI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXPI с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NXPI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXPI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		-9.43%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.43% против 31.58% соответственно.

NXPI

1 день
-0.65%
1 месяц
-12.53%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-12.20%
1 год
4.90%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.55%
10 лет*
10.43%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXP Semiconductors N.V.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ONNXPI с ADINXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMCINXPI с AAPL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NXPI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXPI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPISMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.32

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.92

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

5.39

-5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

19.22

-18.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXPI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPISMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.32

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.98

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между NXPI и SMH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и SMH

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.07%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и SMH

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

NXPISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-84.96%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-15.95%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-45.30%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.26%

-45.30%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-8.02%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-41.35%

+24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

4.47%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и SMH

Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 9.86%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXPISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

11.74%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.82%

24.02%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

36.88%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.20%

34.68%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.54%

32.29%

+7.25%