PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXPI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXPI с SMH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или SMH.

Корреляция

Корреляция между NXPI и SMH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXPI:

-0.42

SMH:

0.15

Коэф-т Сортино

NXPI:

-0.31

SMH:

0.59

Коэф-т Омега

NXPI:

0.96

SMH:

1.08

Коэф-т Кальмара

NXPI:

-0.41

SMH:

0.25

Коэф-т Мартина

NXPI:

-0.85

SMH:

0.59

Индекс Язвы

NXPI:

22.60%

SMH:

15.31%

Дневная вол-ть

NXPI:

47.60%

SMH:

43.25%

Макс. просадка

NXPI:

-59.98%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

NXPI:

-25.88%

SMH:

-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.68% против 25.41% соответственно.

NXPI

С начала года

2.77%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

-1.13%

1 год

-19.21%

5 лет

17.79%

10 лет

8.68%

SMH

С начала года

1.75%

1 месяц

27.99%

6 месяцев

3.15%

1 год

7.50%

5 лет

30.20%

10 лет

25.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXPI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXPI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и SMH

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SMH в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.91%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и SMH

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и SMH

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...