PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXPI с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NXPISMCI
Дох-ть с нач. г.-4.39%152.24%
Дох-ть за 1 год31.27%568.11%
Дох-ть за 3 года4.61%166.68%
Дох-ть за 5 лет18.80%100.72%
Дох-ть за 10 лет15.06%42.83%
Коэф-т Шарпа1.005.72
Дневная вол-ть31.59%98.84%
Макс. просадка-59.98%-71.68%
Current Drawdown-15.22%-39.65%

Фундаментальные показатели


NXPISMCI
Рыночная капитализация$55.09B$41.78B
Прибыль на акцию$10.69$12.77
Цена/прибыль20.1255.88
PEG коэффициент2.120.76
Выручка (12 мес.)$13.28B$9.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.51B$1.28B
EBITDA (12 мес.)$4.83B$906.29M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NXPI и SMCI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и SMCI

С начала года, NXPI показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 152.24%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.06% против 42.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.15%
173.03%
NXPI
SMCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NXP Semiconductors N.V.

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXPI c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXPI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXPI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXPI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXPI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXPI, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.78
SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.005.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 14.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.0014.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 32.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.38

Сравнение коэффициента Шарпа NXPI и SMCI

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 5.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXPI и SMCI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.00
5.72
NXPI
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и SMCI

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.85%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и SMCI

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SMCI в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-15.22%
-39.65%
NXPI
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и SMCI

Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 9.75%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.90%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.75%
30.90%
NXPI
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXPI и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию