Сравнение NVTS с SPWO
NVTS (Navitas Semiconductor Corporation) is a stock, while SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. Over the past year, NVTS returned 91.14% vs 32.44% for SPWO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVTS и SPWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTS показывает доходность 64.64%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 18.35%.
NVTS
- 1 день
- -11.42%
- 1 месяц
- -46.79%
- 6 месяцев
- 17.55%
- С начала года
- 64.64%
- 1 год
- 91.14%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SPWO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.01%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTS и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 64.64% | 100.00% | -55.76% | -1.47% |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 18.35% | 26.32% | 9.25% | 1.36% |
Correlation
The correlation between NVTS and SPWO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTS vs. SPWO — Ранг доходности на риск
NVTS
SPWO
Сравнение NVTS c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.37 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 8.28 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTS и SPWO
Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SPWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTS | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -18.03% | -74.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.02% | -13.75% | -49.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.02% | -8.28% | -54.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.90% | -2.86% | -55.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.79% | 3.93% | +33.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTS и SPWO
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 29.71% по сравнению с SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTS | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.71% | 9.41% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.19% | 20.11% | +75.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.39% | 22.73% | +104.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.76% | 20.12% | +102.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.39% | 20.12% | +97.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTS и SPWO
NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVTS Navitas Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 1.10% | 1.29% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
NVTS and SPWO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVTS has higher volatility (29.71%) compared to SPWO (9.41%). In terms of maximum drawdown, NVTS dropped -92.04% vs SPWO's -18.03%.
SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVTS и SPWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор