PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXS с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AXS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-6.31%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.08% соответственно.

AXS

1 день
-1.50%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
1.09%
3 года*
25.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
8.99%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с VOOAXS с FNF
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

AXS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.97

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.52

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.30

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.97

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между AXS и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и FXAIX

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.76%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок AXS и FXAIX

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-33.79%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-12.13%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-24.50%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-33.79%

-15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.23%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-3.83%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.53%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и FXAIX

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.25% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.34%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

9.53%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

18.32%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

16.92%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

18.05%

+8.39%