Сравнение AXS с MBUU
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and MBUU (Malibu Boats, Inc.) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MBUU operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXS returned 9.40%/yr vs 8.19%/yr for MBUU. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXS и MBUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.19% соответственно.
AXS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.79%
- 6 месяцев
- -1.02%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 9.01%
MBUU
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- -15.40%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- -19.83%
- 5 лет*
- -19.00%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.25M | $88.46M | $75.65M | |
| $5.57M | $5.87M | $8.40M |
Сравнение доходности по годам AXS и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -1.83% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 3.79% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Correlation
The correlation between AXS and MBUU is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between AXS and MBUU shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.61B
MBUU:
$574.97M
AXS:
$19.10
MBUU:
-$0.05
AXS:
1.15
MBUU:
0.68
AXS:
$5.25B
MBUU:
$826.09M
AXS:
$2.40B
MBUU:
$127.07M
AXS:
$1.17B
MBUU:
$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. MBUU — Ранг доходности на риск
AXS
MBUU
Сравнение AXS c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.33 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.48 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXS и MBUU
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки MBUU в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и MBUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -73.94% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -39.37% | +26.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -58.46% | +41.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -71.70% | +52.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -73.94% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -68.15% | +55.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -31.84% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 27.11% | -21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и MBUU
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Malibu Boats, Inc. (MBUU) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 10.84% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 37.55% | -17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 52.58% | -27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 45.34% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 47.04% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и MBUU
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.69% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXS and MBUU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXS has higher volatility (13.24%) compared to MBUU (10.84%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs MBUU's -73.94%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и MBUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор