Сравнение AXS с MBUU
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and MBUU (Malibu Boats, Inc.) are both stocks. AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MBUU operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXS returned 8.60%/yr vs 7.19%/yr for MBUU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и MBUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у MBUU с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции MBUU по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.19% соответственно.
AXS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 8.60%
MBUU
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам AXS и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -11.32% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -3.30% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Correlation
The correlation between AXS and MBUU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between AXS and MBUU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.11B
MBUU:
$522.84M
AXS:
$13.77
MBUU:
-$0.05
AXS:
1.11
MBUU:
0.64
AXS:
1.11
MBUU:
1.01
AXS:
$6.61B
MBUU:
$826.09M
AXS:
$3.55B
MBUU:
$127.07M
AXS:
$2.61B
MBUU:
$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. MBUU — Ранг доходности на риск
AXS
MBUU
Сравнение AXS c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.29 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.47 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.41 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.08 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и MBUU
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки MBUU в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и MBUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -73.94% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -39.37% | +22.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -61.15% | +44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -71.77% | +52.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -73.94% | +24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -70.33% | +57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -31.32% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 24.09% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и MBUU
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.32%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 21.60% | -16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 35.46% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 52.61% | -30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 44.96% | -20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 46.95% | -20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и MBUU
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.86% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и MBUU
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
MBUU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.70M при выручке в 235.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
MBUU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.91M при выручке в 235.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MBUU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Malibu Boats, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.44M при выручке в 235.70M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and MBUU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.60%) compared to AXS (5.32%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs MBUU's -73.94%.
MBUU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и MBUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор