PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с RLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с RLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and RLI (RLI Corp.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXS returned 8.60%/yr vs 8.16%/yr for RLI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -11.32%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -18.06%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции RLI по среднегодовой доходности: 8.60% против 8.16% соответственно.

AXS

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-11.32%
6 месяцев
-4.25%
1 год
-8.27%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.48%
10 лет*
8.60%

RLI

1 день
-1.73%
1 месяц
3.08%
С начала года
-18.06%
6 месяцев
-16.32%
1 год
-29.00%
3 года*
-3.56%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и RLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-11.32%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
RLI
RLI Corp.		-18.06%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%

Correlation

The correlation between AXS and RLI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г.

0.48

The correlation between AXS and RLI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.11B

RLI:

$4.62B

EPS

AXS:

$13.77

RLI:

$4.28

Коэффициент P/E

AXS:

6.86

RLI:

11.70

Коэффициент PEG

AXS:

0.13

RLI:

0.53

Коэффициент P/S

AXS:

1.11

RLI:

3.05

Коэффициент P/B

AXS:

1.11

RLI:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

RLI:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

RLI:

$481.56M

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

RLI:

$519.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

RLI Corp.

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOOAXS с FNF
Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с AGORLI с FXAIX

Доходность на риск

AXS vs. RLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSRLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-1.30

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-1.86

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.80

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.84

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.66

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. RLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа RLI равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSRLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-1.30

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.17

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AXS и RLI

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки RLI в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и RLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSRLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-43.50%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-34.56%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-43.50%

+26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-43.50%

+24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-43.50%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-38.15%

+25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-9.84%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

18.17%

-10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и RLI

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.32%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSRLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.36%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

17.39%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

22.40%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

23.10%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.54%

26.50%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и RLI

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности RLI в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.86%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
RLI
RLI Corp.		9.31%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.64B
42.32M
(AXS) Общая выручка
(RLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AXS and RLI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLI has higher volatility (8.36%) compared to AXS (5.32%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs RLI's -43.50%.

AXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и RLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор