Сравнение AXS с RLI
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and RLI (RLI Corp.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXS returned 9.40%/yr vs 10.31%/yr for RLI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXS и RLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у RLI с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.31% соответственно.
AXS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.79%
- 6 месяцев
- -1.02%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 9.01%
RLI
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 16.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.25M | $88.46M | $75.65M | |
RLI RLI Corp. | $65.56M | $55.19M | $55.47M |
Сравнение доходности по годам AXS и RLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -1.83% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
RLI RLI Corp. | 2.79% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
Correlation
The correlation between AXS and RLI is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.48 |
The correlation between AXS and RLI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.61B
RLI:
$5.77B
AXS:
$19.10
RLI:
$4.76
AXS:
5.46
RLI:
13.21
AXS:
0.10
RLI:
0.59
AXS:
1.15
RLI:
4.01
AXS:
$5.25B
RLI:
$1.44B
AXS:
$2.40B
RLI:
$552.03M
AXS:
$1.17B
RLI:
$432.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. RLI — Ранг доходности на риск
AXS
RLI
Сравнение AXS c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | RLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.06 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 0.14 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXS и RLI
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки RLI в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и RLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -43.50% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -27.95% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -43.50% | +26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -43.50% | +24.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -43.50% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -22.41% | +9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -9.92% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 11.34% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и RLI
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 11.91% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 20.93% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 25.80% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 23.73% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 26.82% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и RLI
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RLI в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.69% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
RLI RLI Corp. | 7.42% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXS and RLI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXS has higher volatility (13.24%) compared to RLI (11.91%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs RLI's -43.50%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и RLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор