PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с RLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXS с RLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI).

Доходность

Сравнение доходности AXS и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXS и RLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-6.31%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
RLI
RLI Corp.		-10.77%-19.13%27.57%3.77%24.80%10.67%18.08%33.22%16.69%0.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.67B

RLI:

$5.25B

EPS

AXS:

$12.85

RLI:

$4.37

Коэффициент P/E

AXS:

7.77

RLI:

13.04

Коэффициент PEG

AXS:

0.14

RLI:

0.59

Коэффициент P/S

AXS:

1.22

RLI:

3.60

Коэффициент P/B

AXS:

1.32

RLI:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.44B

RLI:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$1.45B

RLI:

$402.13M

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$1.32B

RLI:

$482.89M

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXS имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции RLI немного отстают с 8.98%.

AXS

1 день
-1.50%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
6.94%
1 год
1.09%
3 года*
25.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
8.99%

RLI

1 день
-0.18%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-26.47%
3 года*
-1.99%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

RLI Corp.

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с BRK-BAXS с METAXS с VOOAXS с FNFAXS с FXAIX
Часто сравнивают с RLI:
RLI с ESNTRLI с SIGIRLI с KNSLRLI с SPYRLI с BRORLI с FXAIXRLI с PLD

Доходность на риск

AXS vs. RLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RLI
Ранг доходности на риск RLI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXSRLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

-1.17

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-1.60

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.95

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-1.45

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXS vs. RLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа RLI равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXSRLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-1.17

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между AXS и RLI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и RLI

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RLI в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.76%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
RLI
RLI Corp.		4.64%4.11%3.12%2.31%6.12%2.67%1.87%2.12%2.71%4.25%4.42%4.45%

Просадки

Сравнение просадок AXS и RLI

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки RLI в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и RLI.

Загрузка...

Показатели просадок

AXSRLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-40.55%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-27.38%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-33.39%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-33.39%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-32.65%

+24.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-9.72%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

18.01%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и RLI

Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.25%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXSRLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.06%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.38%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

22.69%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

22.85%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

26.35%

+0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.73B
42.33M
(AXS) Общая выручка
(RLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию