Сравнение AXS с RLI
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and RLI (RLI Corp.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AXS returned 10.32%/yr vs 9.31%/yr for RLI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и RLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции AXS превзошли акции RLI по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.31% соответственно.
AXS
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 10.32%
RLI
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -20.63%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам AXS и RLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -0.85% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
RLI RLI Corp. | -11.90% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
Correlation
The correlation between AXS and RLI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.48 |
The correlation between AXS and RLI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.95B
RLI:
$4.96B
AXS:
$13.77
RLI:
$4.28
AXS:
7.68
RLI:
12.58
AXS:
0.14
RLI:
0.56
AXS:
1.24
RLI:
3.28
AXS:
1.25
RLI:
0.78
AXS:
$6.61B
RLI:
$1.52B
AXS:
$3.55B
RLI:
$481.56M
AXS:
$2.61B
RLI:
$519.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. RLI — Ранг доходности на риск
AXS
RLI
Сравнение AXS c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | RLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.65 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.33 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXS и RLI
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки RLI в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и RLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -43.50% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -32.08% | +17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -43.50% | +26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -43.50% | +24.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -43.50% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -33.50% | +31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -9.87% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 16.06% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и RLI
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.10% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 18.06% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.91% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 23.20% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 26.55% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и RLI
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности RLI в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.66% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
RLI RLI Corp. | 8.66% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXS and RLI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXS has higher volatility (8.23%) compared to RLI (7.10%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs RLI's -43.50%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и RLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор