PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AXS с RLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXS и RLI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AXS и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
22.91%
10.03%
AXS
RLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXS:

2.72

RLI:

0.72

Коэф-т Сортино

AXS:

3.57

RLI:

1.10

Коэф-т Омега

AXS:

1.47

RLI:

1.14

Коэф-т Кальмара

AXS:

5.19

RLI:

0.90

Коэф-т Мартина

AXS:

19.81

RLI:

3.39

Индекс Язвы

AXS:

3.06%

RLI:

4.12%

Дневная вол-ть

AXS:

22.35%

RLI:

19.29%

Макс. просадка

AXS:

-55.93%

RLI:

-64.05%

Текущая просадка

AXS:

-6.16%

RLI:

-13.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.35B

RLI:

$7.01B

EPS

AXS:

$7.22

RLI:

$9.09

Цена/прибыль

AXS:

12.16

RLI:

16.84

PEG коэффициент

AXS:

-10.28

RLI:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$4.41B

RLI:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$4.40B

RLI:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$834.45M

RLI:

$120.40M

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.97% соответственно.


AXS

С начала года

-0.90%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

22.91%

1 год

62.25%

5 лет

11.21%

10 лет

9.17%

RLI

С начала года

-7.15%

1 месяц

-10.37%

6 месяцев

10.03%

1 год

12.72%

5 лет

12.12%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXS и RLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AXS
Ранг риск-скорректированной доходности AXS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

RLI
Ранг риск-скорректированной доходности RLI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXS c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXS, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.720.72
Коэффициент Сортино AXS, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.571.10
Коэффициент Омега AXS, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.471.14
Коэффициент Кальмара AXS, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.190.90
Коэффициент Мартина AXS, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0019.813.39
AXS
RLI

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа RLI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.72
0.72
AXS
RLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и RLI

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности RLI в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXS
AXIS Capital Holdings Limited
2.00%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%2.15%
RLI
RLI Corp.
2.99%2.77%0.40%2.96%0.44%0.46%0.93%1.36%2.13%2.21%2.23%3.76%

Просадки

Сравнение просадок AXS и RLI

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.16%
-13.48%
AXS
RLI

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и RLI

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.14%
6.05%
AXS
RLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab