PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXS с BRK-B

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AXS returned 10.35%/yr vs 13.48%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXS показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.48% соответственно.

AXS

1 день
0.29%
1 месяц
6.09%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.87%
1 год
4.82%
3 года*
28.44%
5 лет*
19.12%
10 лет*
10.35%

BRK-B

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.30%
1 год
0.27%
3 года*
13.86%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-0.56%22.96%63.90%5.57%2.63%11.81%-11.92%18.26%5.75%-20.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.56%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AXS and BRK-B is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.41

The correlation between AXS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXS:

$7.97B

BRK-B:

$1.07T

EPS

AXS:

$13.77

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

AXS:

7.70

BRK-B:

14.72

Коэффициент PEG

AXS:

0.14

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

AXS:

1.25

BRK-B:

2.84

Коэффициент P/B

AXS:

1.25

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

AXS:

$6.61B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXS:

$3.55B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

AXS:

$2.61B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIS Capital Holdings Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOOAXS с FNF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AXS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXSBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.02

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.12

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.03

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

0.06

+0.65

AXS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXS на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXS и BRK-B

Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXSBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.93%

-53.86%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-9.42%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-14.95%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-26.58%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-29.57%

-19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-8.33%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-11.07%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

4.58%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AXS и BRK-B

AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXSBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

3.55%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

10.49%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

14.38%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

17.10%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

19.39%

+7.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXS и BRK-B

Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.66%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.64B
93.68B
(AXS) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXS и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIS Capital Holdings Limited и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
28.8%
Активы портфеля
AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

AXS and BRK-B have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXS has higher volatility (8.16%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs BRK-B's -53.86%.

AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор