Сравнение AXS с BRK-B
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AXS returned 8.63%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.93% соответственно.
AXS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 8.63%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам AXS и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -10.58% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between AXS and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.41 |
The correlation between AXS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.17B
BRK-B:
$1.03T
AXS:
$13.77
BRK-B:
$33.62
AXS:
6.92
BRK-B:
14.24
AXS:
0.13
BRK-B:
0.55
AXS:
1.12
BRK-B:
2.75
AXS:
1.12
BRK-B:
1.42
AXS:
$6.61B
BRK-B:
$375.39B
AXS:
$3.55B
BRK-B:
$94.36B
AXS:
$2.61B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AXS
BRK-B
Сравнение AXS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.27 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.57 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и BRK-B
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -53.86% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -9.42% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -14.95% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -26.58% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -29.57% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -11.33% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.07% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 4.46% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и BRK-B
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.72% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 10.70% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 14.32% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.11% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 19.43% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и BRK-B
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.85% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и BRK-B
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXS has higher volatility (5.42%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор