Сравнение AXS с FNF
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, FNF in Insurance - Specialty. Over the past 10 years, AXS returned 9.40%/yr vs 11.69%/yr for FNF. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXS и FNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям FNF по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.69% соответственно.
AXS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.79%
- 6 месяцев
- -1.02%
- С начала года
- -1.83%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 9.01%
FNF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- -6.81%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- -5.13%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.25M | $88.46M | $75.65M | |
| $89.93M | $75.78M | $77.43M |
Сравнение доходности по годам AXS и FNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -1.83% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | -4.33% | 4.35% | 14.02% | 42.18% | -21.64% | 38.04% | -10.34% | 48.75% | -17.22% | 65.53% |
Correlation
The correlation between AXS and FNF is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AXS:
$7.61B
FNF:
$13.74B
AXS:
$19.10
FNF:
$1.19
AXS:
5.46
FNF:
43.04
AXS:
1.15
FNF:
0.87
AXS:
$5.25B
FNF:
$11.96B
AXS:
$2.40B
FNF:
$5.95B
AXS:
$1.17B
FNF:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. FNF — Ранг доходности на риск
AXS
FNF
Сравнение AXS c FNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXS | FNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.21 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.48 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXS и FNF
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и FNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -72.49% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -24.43% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -30.06% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -36.69% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -56.21% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -16.48% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -17.14% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 10.78% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и FNF
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | FNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 9.89% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 20.33% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 25.97% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 26.10% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 28.24% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и FNF
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FNF в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.69% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 4.00% | 3.60% | 3.46% | 3.59% | 4.57% | 2.99% | 3.45% | 2.78% | 3.82% | 37.01% | 2.59% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и FNF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXS and FNF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXS has higher volatility (13.24%) compared to FNF (9.89%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs FNF's -72.49%.
AXS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и FNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор