Сравнение AXS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXS или VOO.
Основные характеристики
| AXS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 55.47% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 62.67% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 20.92% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.67% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.42 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 21.49 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 12.34% |
| Макс. просадка | -55.93% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AXS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AXS и VOO
С начала года, AXS показывает доходность 55.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и VOO
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 2.08% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% | 2.15% | 2.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AXS и VOO
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и VOO
AXIS Capital Holdings Limited (AXS) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.