Сравнение AXS с MET
AXS (AXIS Capital Holdings Limited) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXS in Insurance - Property & Casualty, MET in Insurance - Life. Over the past 10 years, AXS returned 8.60%/yr vs 12.42%/yr for MET. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXS и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXS показывает доходность -11.32%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции AXS уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.42% соответственно.
AXS
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 8.60%
MET
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам AXS и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -11.32% | 22.96% | 63.90% | 5.57% | 2.63% | 11.81% | -11.92% | 18.26% | 5.75% | -20.96% |
MET MetLife, Inc. | 4.08% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between AXS and MET is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.47 |
The correlation between AXS and MET shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXS:
$13.77
MET:
$7.21
AXS:
6.86
MET:
11.24
AXS:
0.13
MET:
0.37
AXS:
1.11
MET:
0.53
AXS:
$6.61B
MET:
$76.95B
AXS:
$3.55B
MET:
$14.75B
AXS:
$2.61B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXS vs. MET — Ранг доходности на риск
AXS
MET
Сравнение AXS c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXS | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.30 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.80 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXS | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.23 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AXS и MET
Максимальная просадка AXS за все время составила -55.93%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXS и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXS | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.93% | -82.37% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -17.46% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -21.97% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.99% | -35.09% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -55.16% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -4.20% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.64% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 6.42% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXS и MET
Текущая волатильность для AXIS Capital Holdings Limited (AXS) составляет 5.32%, в то время как у MetLife, Inc. (MET) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что AXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXS | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.98% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 17.26% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 22.89% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 25.69% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 30.69% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXS и MET
Дивидендная доходность AXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MET в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.86% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
MET MetLife, Inc. | 2.83% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXS и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIS Capital Holdings Limited и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXS и MET
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXS and MET have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (5.98%) compared to AXS (5.32%). In terms of maximum drawdown, AXS dropped -55.93% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXS и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор