Сравнение NVS с SNY
NVS (Novartis AG) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NVS returned 10.15%/yr vs 5.00%/yr for SNY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVS и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 10.15% против 5.00% соответственно.
NVS
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 10.15%
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам NVS и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 10.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between NVS and SNY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.55 |
The correlation between NVS and SNY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NVS:
$284.33B
SNY:
$106.88B
NVS:
$6.99
SNY:
$3.09
NVS:
21.23
SNY:
14.37
NVS:
5.13
SNY:
2.29
NVS:
7.38
SNY:
1.47
NVS:
$56.05B
SNY:
$47.35B
NVS:
$42.19B
SNY:
$34.18B
NVS:
$22.40B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. SNY — Ранг доходности на риск
NVS
SNY
Сравнение NVS c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.32 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.64 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.21 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.04 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NVS и SNY
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -46.46% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -16.70% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -23.37% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -33.52% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -33.52% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -17.67% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -12.19% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 8.47% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и SNY
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.49%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.22% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 15.69% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 25.40% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 24.77% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 23.46% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и SNY
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности SNY в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.22% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и SNY
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and SNY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (7.22%) compared to NVS (6.49%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs SNY's -46.46%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор