PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVS с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVSO
Дох-ть с нач. г.-1.41%-5.45%
Дох-ть за 1 год15.66%-6.96%
Дох-ть за 3 года9.56%-0.15%
Дох-ть за 5 лет7.93%-1.18%
Дох-ть за 10 лет7.55%7.86%
Коэф-т Шарпа0.97-0.36
Дневная вол-ть16.98%19.13%
Макс. просадка-41.72%-48.45%
Current Drawdown-8.23%-21.89%

Фундаментальные показатели


NVSO
Рыночная капитализация$196.93B$44.85B
Прибыль на акцию$4.10$1.26
Цена/прибыль23.4741.33
PEG коэффициент5.2421.68
Выручка (12 мес.)$46.66B$4.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$36.74B$3.11B
EBITDA (12 мес.)$17.52B$3.62B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между NVS и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVS и O

С начала года, NVS показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVS имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции O немного впереди с 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
632.40%
1,728.85%
NVS
O

Сравнение акций, фондов или ETF


Novartis AG

Realty Income Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NVS
Novartis AG
0.92
O
Realty Income Corporation
-0.36

Сравнение коэффициента Шарпа NVS и O

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NVS и O.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.92
-0.36
NVS
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и O

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности O в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVS
Novartis AG
3.94%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%3.37%
O
Realty Income Corporation
6.19%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

Сравнение просадок NVS и O

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NVS и O


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.23%
-21.89%
NVS
O

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и O

Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 3.64% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.64%
3.80%
NVS
O