Сравнение NVS с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности NVS и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 15.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
NVS:
$7.20
O:
$1.75
NVS:
21.55
O:
35.44
NVS:
1.46
O:
7.26
NVS:
5.37
O:
6.53
NVS:
$56.15B
O:
$5.75B
NVS:
$41.12B
O:
-$3.85B
NVS:
$22.99B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.07% соответственно.
NVS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 12.09%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. O — Ранг доходности на риск
NVS
O
Сравнение NVS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.86 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.24 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.19 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 3.57 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.86 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.25 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.20 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NVS и O составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и O
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.08% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок NVS и O
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -48.45% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.10% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -34.48% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -48.28% | +22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.00% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -9.22% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.70% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и O
Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.53% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 11.31% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 16.84% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.89% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 25.69% | -6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности