Сравнение NVS с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или O.
Доходность
Сравнение доходности NVS и O
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.67% против 7.16% соответственно.
NVS
5.66%
-12.31%
-0.08%
12.41%
8.08%
6.67%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| NVS | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $209.76B | $49.90B |
| EPS | $5.73 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 18.31 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 3.12 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $49.29B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.69B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $19.83B | $3.74B |
Основные характеристики
| NVS | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 2.59 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 16.57% | 17.68% |
| Макс. просадка | -41.72% | -48.45% |
| Текущая просадка | -15.00% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NVS и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и O
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.68% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок NVS и O
Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и O
Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.85% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности