Сравнение NVS с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или O.
Основные характеристики
NVS | O | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -1.41% | -5.45% |
Дох-ть за 1 год | 15.66% | -6.96% |
Дох-ть за 3 года | 9.56% | -0.15% |
Дох-ть за 5 лет | 7.93% | -1.18% |
Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 7.86% |
Коэф-т Шарпа | 0.97 | -0.36 |
Дневная вол-ть | 16.98% | 19.13% |
Макс. просадка | -41.72% | -48.45% |
Current Drawdown | -8.23% | -21.89% |
Фундаментальные показатели
NVS | O | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $196.93B | $44.85B |
Прибыль на акцию | $4.10 | $1.26 |
Цена/прибыль | 23.47 | 41.33 |
PEG коэффициент | 5.24 | 21.68 |
Выручка (12 мес.) | $46.66B | $4.08B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $36.74B | $3.11B |
EBITDA (12 мес.) | $17.52B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между NVS и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVS и O
С начала года, NVS показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVS имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции O немного впереди с 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Novartis AG | 0.92 | ||||
Realty Income Corporation | -0.36 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и O
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности O в 6.19%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novartis AG | 3.94% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
Realty Income Corporation | 6.19% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок NVS и O
Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NVS и O
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и O
Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 3.64% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.