PortfoliosLab logo
Сравнение NVS с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVS и O составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.44%
2,027.52%
NVS
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.01

O:

0.69

Коэф-т Сортино

NVS:

1.43

O:

1.05

Коэф-т Омега

NVS:

1.20

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.97

O:

0.51

Коэф-т Мартина

NVS:

2.11

O:

1.40

Индекс Язвы

NVS:

9.21%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

NVS:

19.17%

O:

18.52%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

O:

-48.45%

Текущая просадка

NVS:

-3.90%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.49B

O:

$50.96B

EPS

NVS:

$5.86

O:

$0.98

Коэффициент P/E

NVS:

19.14

O:

58.05

Коэффициент PEG

NVS:

1.30

O:

5.52

Коэффициент P/S

NVS:

4.28

O:

9.65

Коэффициент P/B

NVS:

5.03

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.41% соответственно.


NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.56%

10 лет

6.93%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

7.86%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.01
O: 0.69
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.43
O: 1.05
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.20
O: 1.13
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 0.97
O: 0.51
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.11
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.69
NVS
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и O

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NVS и O

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-12.20%
NVS
O

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и O

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
8.32%
NVS
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию