PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVMI с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с ONTO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или ONTO.

Корреляция

Корреляция между NVMI и ONTO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

0.02

ONTO:

-0.81

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.62

ONTO:

-0.93

Коэф-т Омега

NVMI:

1.08

ONTO:

0.87

Коэф-т Кальмара

NVMI:

0.20

ONTO:

-0.87

Коэф-т Мартина

NVMI:

0.42

ONTO:

-1.97

Индекс Язвы

NVMI:

18.88%

ONTO:

27.77%

Дневная вол-ть

NVMI:

59.77%

ONTO:

72.19%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

NVMI:

-28.51%

ONTO:

-60.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.73B

ONTO:

$4.57B

EPS

NVMI:

$5.74

ONTO:

$4.42

Коэффициент P/E

NVMI:

34.08

ONTO:

21.15

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

ONTO:

0.48

Коэффициент P/S

NVMI:

8.52

ONTO:

4.45

Коэффициент P/B

NVMI:

5.79

ONTO:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$743.95M

ONTO:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$426.13M

ONTO:

$527.85M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -43.91%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 32.58% против 19.40% соответственно.

NVMI

С начала года

-0.67%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-1.83%

1 год

1.11%

5 лет

37.60%

10 лет

32.58%

ONTO

С начала года

-43.91%

1 месяц

-22.35%

6 месяцев

-46.46%

1 год

-58.33%

5 лет

25.32%

10 лет

19.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ONTO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и ONTO

Ни NVMI, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и ONTO

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и ONTO

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 16.70%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 38.70%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
213.36M
266.61M
(NVMI) Общая выручка
(ONTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVMI и ONTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nova Ltd и Onto Innovation Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
57.3%
53.7%
(NVMI) Валовая рентабельность
(ONTO) Валовая рентабельность
NVMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о валовой прибыли в 122.30M при выручке в 213.36M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

ONTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.23M при выручке в 266.61M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

NVMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила об операционной прибыли в 63.23M при выручке в 213.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

ONTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.13M при выручке в 266.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

NVMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nova Ltd сообщила о чистой прибыли в 64.82M при выручке в 213.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

ONTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.10M при выручке в 266.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.