Сравнение NVMI с ONTO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с ONTO

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или ONTO.

Корреляция

Корреляция между NVMI и ONTO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

1.36

ONTO:

0.35

Коэф-т Сортино

NVMI:

1.89

ONTO:

0.83

Коэф-т Омега

NVMI:

1.26

ONTO:

1.11

Коэф-т Кальмара

NVMI:

2.45

ONTO:

0.60

Коэф-т Мартина

NVMI:

5.18

ONTO:

1.22

Индекс Язвы

NVMI:

13.94%

ONTO:

16.44%

Дневная вол-ть

NVMI:

53.30%

ONTO:

56.99%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

NVMI:

-2.75%

ONTO:

-21.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$7.30B

ONTO:

$10.40B

EPS

NVMI:

$5.28

ONTO:

$3.61

Цена/прибыль

NVMI:

47.61

ONTO:

51.79

PEG коэффициент

NVMI:

0.00

ONTO:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$477.63M

ONTO:

$723.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$277.16M

ONTO:

$358.17M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$145.15M

ONTO:

$197.17M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 27.63%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 36.48% против 26.22% соответственно.

NVMI

С начала года

27.63%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

11.50%

1 год

67.59%

5 лет

44.45%

10 лет

36.48%

ONTO

С начала года

12.17%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-3.10%

1 год

13.47%

5 лет

37.31%

10 лет

26.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMI

ONTO

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ONTO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и ONTO

Ни NVMI, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и ONTO

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и ONTO

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 16.98%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с ONTO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и ONTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и ONTO

NVMI

ONTO

Сравнение NVMI c ONTO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и ONTO

Просадки

Сравнение просадок NVMI и ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и ONTO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество