Сравнение NVMI с ONTO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с ONTO

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или ONTO.

Корреляция

Корреляция между NVMI и ONTO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVMI и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

-0.00

ONTO:

-0.60

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.41

ONTO:

-0.61

Коэф-т Омега

NVMI:

1.05

ONTO:

0.92

Коэф-т Кальмара

NVMI:

-0.01

ONTO:

-0.70

Коэф-т Мартина

NVMI:

-0.01

ONTO:

-1.59

Индекс Язвы

NVMI:

17.29%

ONTO:

24.70%

Дневная вол-ть

NVMI:

58.97%

ONTO:

65.85%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

NVMI:

-35.82%

ONTO:

-51.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.14B

ONTO:

$5.62B

EPS

NVMI:

$5.74

ONTO:

$4.06

Коэффициент P/E

NVMI:

30.60

ONTO:

28.32

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

ONTO:

0.61

Коэффициент P/S

NVMI:

7.65

ONTO:

5.69

Коэффициент P/B

NVMI:

5.51

ONTO:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$530.60M

ONTO:

$758.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$303.83M

ONTO:

$384.61M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -10.83%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -31.01%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 31.30% против 22.52% соответственно.

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.31%

5 лет

36.81%

10 лет

31.30%

ONTO

С начала года

-31.01%

1 месяц

-16.44%

6 месяцев

-45.14%

1 год

-35.26%

5 лет

27.75%

10 лет

22.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONTO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVMI: -0.00

ONTO: -0.60

Коэффициент Сортино

NVMI: 0.41

ONTO: -0.61

Коэффициент Омега

NVMI: 1.05

ONTO: 0.92

Коэффициент Кальмара

NVMI: -0.01

ONTO: -0.70

Коэффициент Мартина

NVMI: -0.01

ONTO: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа ONTO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и ONTO

Ни NVMI, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и ONTO

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и ONTO

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 24.10%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 33.43%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с ONTO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и ONTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и ONTO

NVMI

ONTO

Сравнение NVMI c ONTO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и ONTO

Просадки

Сравнение просадок NVMI и ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и ONTO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество