Сравнение NBIX с DHR
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, NBIX returned 12.41%/yr vs 11.41%/yr for DHR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.41% соответственно.
NBIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 23.91%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.41%
DHR
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -17.54%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам NBIX и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 17.99% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
DHR Danaher Corporation | -18.30% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between NBIX and DHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NBIX:
$17.30B
DHR:
$132.74B
NBIX:
$6.53
DHR:
$5.17
NBIX:
25.62
DHR:
36.11
NBIX:
5.52
DHR:
5.38
NBIX:
5.08
DHR:
2.51
NBIX:
$3.10B
DHR:
$24.78B
NBIX:
$3.05B
DHR:
$15.04B
NBIX:
$881.20M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. DHR — Ранг доходности на риск
NBIX
DHR
Сравнение NBIX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIX | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.08 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | -0.20 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.10 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NBIX и DHR
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -45.80% | -51.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -32.97% | +12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -41.72% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -43.81% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -43.81% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.23% | +35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.85% | -10.21% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 13.34% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и DHR
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 9.09% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 19.42% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 28.07% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 28.00% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 25.52% | +13.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и DHR
NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.73% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и DHR
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and DHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (12.60%) compared to DHR (9.09%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs DHR's -45.80%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор