PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBIX с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с DHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, NBIX returned 13.83%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 13.83% против 11.64% соответственно.

NBIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.67%
6 месяцев
28.65%
С начала года
20.95%
1 год
28.52%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.55%
10 лет*
13.83%

DHR

1 день
2.10%
1 месяц
13.28%
6 месяцев
-14.18%
С начала года
-10.07%
1 год
6.84%
3 года*
-0.35%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIX и DHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		20.95%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%
DHR
Danaher Corporation		-10.07%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%

Correlation

The correlation between NBIX and DHR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 1996 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$17.25B

DHR:

$145.12B

EPS

NBIX:

$6.50

DHR:

$5.18

Коэффициент P/E

NBIX:

26.38

DHR:

39.57

Коэффициент P/S

NBIX:

5.68

DHR:

5.89

Коэффициент P/B

NBIX:

5.21

DHR:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$3.10B

DHR:

$24.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$3.05B

DHR:

$15.04B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$881.20M

DHR:

$6.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Danaher Corporation

Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с ABTNBIX с BMYNBIX с KNSL
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с MDTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VLTO

Доходность на риск

NBIX vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIX c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBIXDHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.24

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.58

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.21

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

0.45

+2.55

NBIX vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DHR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIX и DHR

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIXDHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-45.80%

-51.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-32.97%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.89%

-41.72%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-43.81%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-43.81%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-28.71%

+23.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.72%

-10.28%

-33.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

15.12%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и DHR

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 7.56%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIXDHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

8.55%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

20.87%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

28.72%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.79%

28.16%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

25.64%

+13.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и DHR

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.70%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
814.50M
5.95B
(NBIX) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.3%
60.3%
Активы портфеля
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

NBIX and DHR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHR has higher volatility (8.55%) compared to NBIX (7.56%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs DHR's -45.80%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIX и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор