PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIX с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NBIX returned 14.39%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции NBIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.39% против 23.56% соответственно.

NBIX

1 день
2.86%
1 месяц
5.97%
С начала года
17.08%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.55%
3 года*
19.88%
5 лет*
10.61%
10 лет*
14.39%

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		17.08%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between NBIX and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 1996 г.

0.26

The correlation between NBIX and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$17.17B

MSFT:

$2.72T

EPS

NBIX:

$6.53

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

NBIX:

25.42

MSFT:

21.77

Коэффициент PEG

NBIX:

0.50

MSFT:

1.52

Коэффициент P/S

NBIX:

5.48

MSFT:

8.56

Коэффициент P/B

NBIX:

5.04

MSFT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$3.10B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$3.05B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$881.20M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurocrine Biosciences, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с ABTNBIX с DHRNBIX с KNSLNBIX с BMY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

NBIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBIXMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.96

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-1.25

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.74

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

-1.45

+4.56

NBIX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIX и MSFT

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-69.38%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-33.91%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.89%

-33.91%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

-37.15%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.39%

-37.15%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-32.15%

+31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.80%

-21.79%

-22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

17.20%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и MSFT

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 10.18%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

11.47%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

23.03%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

26.05%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.77%

26.81%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.09%

27.09%

+12.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и MSFT

NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
814.50M
82.89B
(NBIX) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBIX и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neurocrine Biosciences, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
98.3%
67.6%
Активы портфеля
NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

NBIX and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to NBIX (10.18%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs MSFT's -69.38%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIX и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор