Сравнение NBIX с BMY
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NBIX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, NBIX returned 12.41%/yr vs 0.75%/yr for BMY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 12.41% против 0.75% соответственно.
NBIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 23.91%
- С начала года
- 17.99%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.41%
BMY
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам NBIX и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 17.99% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 7.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between NBIX and BMY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г. | 0.25 |
The correlation between NBIX and BMY shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBIX:
$17.30B
BMY:
$115.66B
NBIX:
$6.53
BMY:
$3.57
NBIX:
25.62
BMY:
15.87
NBIX:
0.51
BMY:
0.91
NBIX:
5.52
BMY:
2.38
NBIX:
5.08
BMY:
5.76
NBIX:
$3.10B
BMY:
$48.48B
NBIX:
$3.05B
BMY:
$33.33B
NBIX:
$881.20M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. BMY — Ранг доходности на риск
NBIX
BMY
Сравнение NBIX c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIX | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.76 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.87 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.03 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NBIX и BMY
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -72.03% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -13.68% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -36.85% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -47.67% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -47.67% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.55% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.85% | -22.38% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 6.20% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и BMY
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 7.01% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 18.65% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 26.81% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 24.02% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.19% | 25.26% | +13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и BMY
NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.42% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и BMY
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and BMY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (12.60%) compared to BMY (7.01%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs BMY's -72.03%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор