Сравнение NBIX с BMRN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NBIX с BMRN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или BMRN.

Корреляция

Корреляция между NBIX и BMRN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NBIX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBIX

BMRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

0.24

BMRN:

-1.09

Коэф-т Сортино

NBIX:

0.53

BMRN:

-1.37

Коэф-т Омега

NBIX:

1.08

BMRN:

0.78

Коэф-т Кальмара

NBIX:

0.29

BMRN:

-0.58

Коэф-т Мартина

NBIX:

0.64

BMRN:

-1.85

Индекс Язвы

NBIX:

12.55%

BMRN:

18.36%

Дневная вол-ть

NBIX:

32.99%

BMRN:

31.35%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

NBIX:

-6.91%

BMRN:

-58.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$14.43B

BMRN:

$11.74B

EPS

NBIX:

$3.75

BMRN:

$1.66

Цена/прибыль

NBIX:

38.02

BMRN:

37.10

PEG коэффициент

NBIX:

0.32

BMRN:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$1.73B

BMRN:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$1.69B

BMRN:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$458.00M

BMRN:

$455.03M

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 16.35% против -4.69% соответственно.

NBIX

С начала года

4.44%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

-1.44%

1 год

7.50%

5 лет

6.40%

10 лет

16.35%

BMRN

С начала года

-6.31%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-27.26%

1 год

-34.11%

5 лет

-6.97%

10 лет

-4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBIX

BMRN

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBIX

BMRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и BMRN

Ни NBIX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIX и BMRN

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBIX

BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и BMRN

Текущая волатильность для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) составляет 7.40%, в то время как у BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что NBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBIX

BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBIX с BMRN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBIX и BMRN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и BMRN

NBIX

BMRN

Сравнение NBIX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и BMRN

Просадки

Сравнение просадок NBIX и BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и BMRN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество