Сравнение NBIX с BMRN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NBIX с BMRN

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIX или BMRN.

Корреляция

Корреляция между NBIX и BMRN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NBIX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBIX

BMRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIX:

-0.59

BMRN:

-0.98

Коэф-т Сортино

NBIX:

-0.55

BMRN:

-1.22

Коэф-т Омега

NBIX:

0.91

BMRN:

0.81

Коэф-т Кальмара

NBIX:

-0.56

BMRN:

-0.56

Коэф-т Мартина

NBIX:

-1.37

BMRN:

-1.52

Индекс Язвы

NBIX:

17.59%

BMRN:

22.96%

Дневная вол-ть

NBIX:

40.93%

BMRN:

35.74%

Макс. просадка

NBIX:

-97.21%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

NBIX:

-34.70%

BMRN:

-59.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIX:

$9.90B

BMRN:

$11.51B

EPS

NBIX:

$3.29

BMRN:

$2.21

Коэффициент P/E

NBIX:

30.43

BMRN:

27.16

Коэффициент PEG

NBIX:

0.27

BMRN:

0.41

Коэффициент P/S

NBIX:

4.20

BMRN:

4.03

Коэффициент P/B

NBIX:

3.67

BMRN:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

NBIX:

$1.84B

BMRN:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIX:

$1.81B

BMRN:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

NBIX:

$498.60M

BMRN:

$514.08M

Доходность по периодам

С начала года, NBIX показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у BMRN с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции NBIX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 8.97% против -6.78% соответственно.

NBIX

С начала года

-26.67%

1 месяц

-10.22%

6 месяцев

-15.42%

1 год

-24.73%

5 лет

0.23%

10 лет

8.97%

BMRN

С начала года

-8.69%

1 месяц

-13.57%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-34.41%

5 лет

-6.79%

10 лет

-6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BMRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NBIX: -0.59

BMRN: -0.96

Коэффициент Сортино

NBIX: -0.55

BMRN: -1.19

Коэффициент Омега

NBIX: 0.91

BMRN: 0.81

Коэффициент Кальмара

NBIX: -0.56

BMRN: -0.55

Коэффициент Мартина

NBIX: -1.37

BMRN: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа NBIX на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBIX

BMRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и BMRN

Ни NBIX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIX и BMRN

Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBIX

BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и BMRN

Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) имеют волатильность 17.42% и 16.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBIX

BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBIX с BMRN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBIX и BMRN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIX и BMRN

NBIX

BMRN

Сравнение NBIX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIX и BMRN

Просадки

Сравнение просадок NBIX и BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности NBIX и BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIX и BMRN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество