Сравнение NVMI с MSTR
NVMI (Nova Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, NVMI returned 47.04%/yr vs 19.62%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVMI и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVMI показывает доходность 60.75%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 47.04% против 19.62% соответственно.
NVMI
- 1 день
- -9.47%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 60.75%
- 6 месяцев
- 58.07%
- 1 год
- 125.49%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 38.83%
- 10 лет*
- 47.04%
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам NVMI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVMI Nova Ltd | 60.75% | 66.74% | 43.35% | 68.21% | -44.25% | 107.51% | 86.62% | 66.07% | -12.08% | 96.88% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between NVMI and MSTR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2000 г. | 0.25 |
The correlation between NVMI and MSTR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVMI:
$18.18B
MSTR:
$34.67B
NVMI:
$7.94
MSTR:
-$40.19
NVMI:
19.42
MSTR:
65.10
NVMI:
13.10
MSTR:
0.95
NVMI:
$902.53M
MSTR:
$490.47M
NVMI:
$518.59M
MSTR:
$334.08M
NVMI:
$293.89M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVMI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NVMI
MSTR
Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | -0.93 | +6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | -1.32 | +16.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVMI и MSTR
Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVMI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -99.86% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.56% | -77.22% | +55.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -78.08% | +37.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -84.11% | +31.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -89.27% | +36.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -78.08% | +65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -86.44% | +34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 54.24% | -46.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVMI и MSTR
Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 22.01%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVMI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.62% | 22.01% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 57.60% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.40% | 72.03% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 90.57% | -42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.66% | 73.91% | -30.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVMI и MSTR
Ни NVMI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVMI and MSTR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVMI has higher volatility (24.62%) compared to MSTR (22.01%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs MSTR's -99.86%.
NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVMI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор