Сравнение NVMI с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с MSTR

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или MSTR.

Корреляция

Корреляция между NVMI и MSTR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

1.58

MSTR:

5.98

Коэф-т Сортино

NVMI:

2.12

MSTR:

4.17

Коэф-т Омега

NVMI:

1.29

MSTR:

1.49

Коэф-т Кальмара

NVMI:

2.76

MSTR:

7.72

Коэф-т Мартина

NVMI:

5.87

MSTR:

30.71

Индекс Язвы

NVMI:

13.86%

MSTR:

21.53%

Дневная вол-ть

NVMI:

51.66%

MSTR:

110.54%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

NVMI:

-0.88%

MSTR:

-22.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$6.76B

MSTR:

$88.89B

EPS

NVMI:

$5.35

MSTR:

-$2.63

PEG коэффициент

NVMI:

0.00

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$477.63M

MSTR:

$342.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$277.16M

MSTR:

$247.46M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$145.15M

MSTR:

-$847.35M

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 26.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVMI имеют среднегодовую доходность 36.44%, а акции MSTR немного впереди с 37.06%.

NVMI

С начала года

23.04%

1 месяц

22.61%

6 месяцев

17.37%

1 год

83.08%

5 лет

43.62%

10 лет

36.44%

MSTR

С начала года

26.72%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

135.99%

1 год

635.47%

5 лет

90.77%

10 лет

37.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMI

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Ни NVMI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 9.27%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и MSTR

NVMI

MSTR

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество