PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVMI с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVMI (Nova Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NVMI in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, NVMI returned 46.26%/yr vs 20.96%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 61.41%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 46.26% против 20.96% соответственно.

NVMI

1 день
1.32%
1 месяц
7.67%
С начала года
61.41%
6 месяцев
64.32%
1 год
152.74%
3 года*
67.94%
5 лет*
38.84%
10 лет*
46.26%

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVMI и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVMI
Nova Ltd		61.41%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%
MSTR
Strategy Inc		-16.72%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between NVMI and MSTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2000 г.

0.25

The correlation between NVMI and MSTR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$18.25B

MSTR:

$42.26B

EPS

NVMI:

$7.94

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

NVMI:

19.50

MSTR:

79.33

Коэффициент P/B

NVMI:

13.16

MSTR:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$902.53M

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$518.59M

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$293.89M

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

Strategy Inc

Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с FNNVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COST
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

NVMI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMIMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
-0.96

+3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.75

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.81

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.13

-0.88

+8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

-1.31

+20.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVMI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVMIMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

-0.96

+3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.23

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.29

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVMIMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-99.86%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.56%

-76.53%

+54.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.79%

-77.42%

+36.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.76%

-84.11%

+31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.76%

-89.27%

+36.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-73.29%

+68.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.81%

-86.48%

+34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

51.59%

-43.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVMIMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.17%

19.43%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

56.49%

-17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.03%

70.30%

-18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

90.79%

-43.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.15%

73.70%

-30.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Ни NVMI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
235.31M
124.30M
(NVMI) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVMI and MSTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVMI has higher volatility (22.17%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, NVMI dropped -98.22% vs MSTR's -99.86%.

NVMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVMI и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор