Сравнение NVMI с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVMI с MSTR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или MSTR.

Корреляция

Корреляция между NVMI и MSTR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVMI

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

-0.00

MSTR:

1.48

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.41

MSTR:

2.34

Коэф-т Омега

NVMI:

1.05

MSTR:

1.27

Коэф-т Кальмара

NVMI:

-0.01

MSTR:

2.28

Коэф-т Мартина

NVMI:

-0.01

MSTR:

6.51

Индекс Язвы

NVMI:

17.29%

MSTR:

23.48%

Дневная вол-ть

NVMI:

58.97%

MSTR:

103.44%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

NVMI:

-35.82%

MSTR:

-33.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.14B

MSTR:

$83.26B

EPS

NVMI:

$5.74

MSTR:

-$6.06

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

NVMI:

7.65

MSTR:

179.64

Коэффициент P/B

NVMI:

5.51

MSTR:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$530.60M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$303.83M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции NVMI уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 31.30% против 33.67% соответственно.

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.31%

5 лет

36.81%

10 лет

31.30%

MSTR

С начала года

9.52%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

46.95%

1 год

162.55%

5 лет

90.76%

10 лет

33.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NVMI: -0.00

MSTR: 1.48

Коэффициент Сортино

NVMI: 0.41

MSTR: 2.34

Коэффициент Омега

NVMI: 1.05

MSTR: 1.27

Коэффициент Кальмара

NVMI: -0.01

MSTR: 3.07

Коэффициент Мартина

NVMI: -0.01

MSTR: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVMI

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Ни NVMI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVMI

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Текущая волатильность для Nova Ltd (NVMI) составляет 24.10%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 37.06%. Это указывает на то, что NVMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVMI

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVMI с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и MSTR

NVMI

MSTR

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество