PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVMI с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVMI с MSTR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVMI или MSTR.

Корреляция

Корреляция между NVMI и MSTR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVMI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVMI:

0.02

MSTR:

2.45

Коэф-т Сортино

NVMI:

0.62

MSTR:

2.85

Коэф-т Омега

NVMI:

1.08

MSTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

NVMI:

0.20

MSTR:

3.60

Коэф-т Мартина

NVMI:

0.42

MSTR:

9.54

Индекс Язвы

NVMI:

18.88%

MSTR:

23.93%

Дневная вол-ть

NVMI:

59.77%

MSTR:

100.49%

Макс. просадка

NVMI:

-98.22%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

NVMI:

-28.51%

MSTR:

-14.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVMI:

$5.73B

MSTR:

$110.70B

EPS

NVMI:

$5.74

MSTR:

-$22.26

Коэффициент PEG

NVMI:

0.00

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

NVMI:

8.52

MSTR:

241.03

Коэффициент P/B

NVMI:

5.79

MSTR:

3.53

Общая выручка (12 мес.)

NVMI:

$743.95M

MSTR:

$459.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVMI:

$426.13M

MSTR:

$325.85M

EBITDA (12 мес.)

NVMI:

$167.08M

MSTR:

-$7.57B

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 39.80%. За последние 10 лет акции NVMI уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 32.58% против 36.75% соответственно.

NVMI

С начала года

-0.67%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-1.83%

1 год

1.11%

5 лет

37.60%

10 лет

32.58%

MSTR

С начала года

39.80%

1 месяц

34.98%

6 месяцев

19.09%

1 год

243.00%

5 лет

104.46%

10 лет

36.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVMI и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг риск-скорректированной доходности NVMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVMI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и MSTR

Ни NVMI, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVMI и MSTR

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и MSTR

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVMI и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nova Ltd и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
213.36M
111.07M
(NVMI) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию