Сравнение INTU с SPY
INTU (Intuit Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, INTU returned 12.28%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности INTU и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -50.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.27% соответственно.
INTU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | $1.28B | $1.23B | $1.64B |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам INTU и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -50.03% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between INTU and SPY is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between INTU and SPY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. SPY — Ранг доходности на риск
INTU
SPY
Сравнение INTU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.71 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 11.55 | -12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и SPY
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -55.19% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.05% | -8.88% | -58.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -18.76% | -49.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -24.50% | -43.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -33.72% | -34.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -0.20% | -58.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -9.01% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.09% | 2.08% | +38.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и SPY
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 4.10% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 10.32% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 12.88% | +34.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 17.21% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 17.96% | +16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и SPY
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
INTU and SPY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (13.98%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор