PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с MSFT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности INTU и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTU и MSFT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
INTU
Intuit Inc.		-34.61%6.09%1.16%61.76%-39.12%20.75%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-24.65%18.05%2.47%59.91%-33.99%15.81%
Разные валюты инструментов

INTU торгуется в USD, в то время как MSFT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -34.61%, что значительно ниже, чем у MSFT.TO с доходностью -26.94%.

INTU

1 день
0.78%
1 месяц
5.71%
С начала года
-34.61%
6 месяцев
-36.45%
1 год
-29.10%
3 года*
-0.37%
5 лет*
2.46%
10 лет*
16.13%

MSFT.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-26.94%
6 месяцев
-31.20%
1 год
-2.66%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с SPYINTU с HRBINTU с ORCLINTU с QQQINTU с AMZNINTU с HUBS
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с NVDA.TOMSFT.TO с WMTMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

INTU vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTUMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.10

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

0.06

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.12

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

-0.34

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTU vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTUMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.06

+0.32

Корреляция

Корреляция между INTU и MSFT.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и MSFT.TO

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MSFT.TO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.04%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и MSFT.TO

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTUMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-37.95%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.41%

-34.43%

-20.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.25%

-32.18%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-11.89%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.43%

12.81%

+10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и MSFT.TO

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTUMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

6.22%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.96%

19.79%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

27.62%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

29.48%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

29.48%

+3.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
4.65B
(INTU) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INTU значения в USD, MSFT.TO значения в CAD