PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTU с HRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с HRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INTU (Intuit Inc.) and HRB (H&R Block, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while HRB operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 12.09%/yr vs 10.08%/yr for HRB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и HRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и H&R Block, Inc. (HRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -52.75%, что значительно ниже, чем у HRB с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции HRB по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.08% соответственно.

INTU

1 день
-3.32%
1 месяц
-23.48%
С начала года
-52.75%
6 месяцев
-51.68%
1 год
-58.94%
3 года*
-9.60%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
12.09%

HRB

1 день
-0.52%
1 месяц
23.48%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-8.07%
1 год
-32.33%
3 года*
11.13%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и HRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-52.75%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
HRB
H&R Block, Inc.		-10.75%-14.88%12.03%36.87%59.94%55.43%-27.97%-3.55%0.49%18.22%

Correlation

The correlation between INTU and HRB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 1993 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$85.96B

HRB:

$4.92B

EPS

INTU:

$16.37

HRB:

$2.29

Коэффициент P/E

INTU:

19.02

HRB:

16.55

Коэффициент PEG

INTU:

1.14

HRB:

1.52

Коэффициент P/S

INTU:

4.17

HRB:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

HRB:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

HRB:

$766.04M

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

HRB:

-$21.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

H&R Block, Inc.

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZNINTU с HUBS
Часто сравнивают с HRB:
HRB с BLBDHRB с INDEXHRB с SPYHRB с VOOHRB с UNHHRB с INTCHRB с TJX

Доходность на риск

INTU vs. HRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
HRB
Ранг доходности на риск HRB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c HRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTUHRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
-0.80

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
-1.23

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.86

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.64

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-1.15

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTU vs. HRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа HRB равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и HRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTUHRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок INTU и HRB

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки HRB в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUHRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-62.08%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.05%

-50.47%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.05%

-55.54%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.05%

-55.54%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-57.72%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.17%

-38.98%

-22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-18.63%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

28.42%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и HRB

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.71% по сравнению с H&R Block, Inc. (HRB) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUHRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.71%

24.10%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

34.99%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.91%

40.38%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

33.02%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

35.99%

-2.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и HRB

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HRB в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRB
H&R Block, Inc.		5.41%3.65%2.63%2.52%3.07%4.54%6.56%4.39%3.90%3.59%3.74%2.40%
INTU
Intuit Inc.		1.49%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и HRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и H&R Block, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
2.23M
(INTU) Общая выручка
(HRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INTU and HRB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.71%) compared to HRB (24.10%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs HRB's -62.08%.

HRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и HRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор