Сравнение INTU с HRB
INTU (Intuit Inc.) and HRB (H&R Block, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while HRB operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 12.28%/yr vs 11.03%/yr for HRB. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INTU и HRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -50.03%, что значительно ниже, чем у HRB с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции HRB по среднегодовой доходности: 12.28% против 11.03% соответственно.
INTU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
HRB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 16.98%
- 6 месяцев
- 36.03%
- С начала года
- 7.87%
- 1 год
- -12.39%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.03%
- Всё время*
- 10.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $83.12M | $79.69M | $87.09M | |
INTU Intuit Inc. | $1.28B | $1.23B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам INTU и HRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -50.03% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
HRB H&R Block, Inc. | 7.87% | -14.88% | 12.03% | 36.87% | 59.94% | 55.43% | -27.97% | -3.55% | 0.49% | 18.22% |
Correlation
The correlation between INTU and HRB is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between INTU and HRB shifts across timeframes, from 0.26 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$89.70B
HRB:
$5.82B
INTU:
$16.41
HRB:
$2.32
INTU:
19.98
HRB:
19.77
INTU:
1.20
HRB:
1.82
INTU:
4.38
HRB:
3.91
INTU:
$20.93B
HRB:
$1.52B
INTU:
$16.97B
HRB:
$766.04M
INTU:
$6.65B
HRB:
-$21.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. HRB — Ранг доходности на риск
INTU
HRB
Сравнение INTU c HRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и H&R Block, Inc. (HRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | HRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.26 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.45 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и HRB
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки HRB в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | HRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -62.08% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.05% | -47.86% | -19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -55.54% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -55.54% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -57.72% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -26.25% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -18.71% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.09% | 27.54% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и HRB
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с H&R Block, Inc. (HRB) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | HRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 12.91% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 37.18% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 43.32% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 33.54% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 36.09% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и HRB
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HRB в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB H&R Block, Inc. | 3.66% | 3.65% | 2.63% | 2.52% | 3.07% | 4.54% | 6.56% | 4.39% | 3.90% | 3.59% | 3.74% | 2.40% |
INTU Intuit Inc. | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и HRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и H&R Block, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTU and HRB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (13.98%) compared to HRB (12.91%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs HRB's -62.08%.
HRB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и HRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор