PortfoliosLab logo
Сравнение INTU с ORCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INTU и ORCL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INTU и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%26,000.00%28,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,493.38%
20,108.67%
INTU
ORCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

ORCL:

0.52

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

ORCL:

1.02

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

ORCL:

1.14

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

ORCL:

0.61

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

ORCL:

1.80

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

ORCL:

12.07%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

ORCL:

42.17%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

ORCL:

-84.19%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

ORCL:

-27.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$174.48B

ORCL:

$388.36B

EPS

INTU:

$10.67

ORCL:

$4.27

Коэффициент P/E

INTU:

58.49

ORCL:

32.43

Коэффициент PEG

INTU:

1.88

ORCL:

1.46

Коэффициент P/S

INTU:

10.16

ORCL:

6.96

Коэффициент P/B

INTU:

9.72

ORCL:

23.21

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$17.17B

ORCL:

$55.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$13.55B

ORCL:

$38.93B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$4.53B

ORCL:

$23.72B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -16.38%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 21.08% против 14.05% соответственно.


INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-19.69%

1 год

19.49%

5 лет

23.00%

10 лет

14.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и ORCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
ORCL: 0.52
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
ORCL: 1.02
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
ORCL: 1.14
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
ORCL: 0.61
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
ORCL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.52
INTU
ORCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и ORCL

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ORCL в 1.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.
0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
ORCL
Oracle Corporation
1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%

Просадки

Сравнение просадок INTU и ORCL

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-27.58%
INTU
ORCL

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и ORCL

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 14.67%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
18.92%
INTU
ORCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию