PortfoliosLab logo
Сравнение INTU с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INTU и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INTU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,513.78%
990.35%
INTU
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.08% против 16.91% соответственно.


INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.47
INTU
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и QQQ

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.
0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок INTU и QQQ

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-12.28%
INTU
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и QQQ

Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 14.67%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
16.86%
INTU
QQQ