PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с ADBE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или ADBE.

Корреляция

Корреляция между INTU и ADBE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INTU и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,493.38%
13,503.64%
INTU
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

-0.01

ADBE:

-0.60

Коэф-т Сортино

INTU:

0.22

ADBE:

-0.64

Коэф-т Омега

INTU:

1.03

ADBE:

0.90

Коэф-т Кальмара

INTU:

-0.02

ADBE:

-0.44

Коэф-т Мартина

INTU:

-0.04

ADBE:

-1.16

Индекс Язвы

INTU:

10.45%

ADBE:

19.22%

Дневная вол-ть

INTU:

33.70%

ADBE:

37.06%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

INTU:

-11.33%

ADBE:

-46.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$174.48B

ADBE:

$156.72B

EPS

INTU:

$10.67

ADBE:

$15.15

Коэффициент P/E

INTU:

58.49

ADBE:

24.27

Коэффициент PEG

INTU:

1.88

ADBE:

1.20

Коэффициент P/S

INTU:

10.16

ADBE:

7.11

Коэффициент P/B

INTU:

9.72

ADBE:

11.97

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$17.17B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$13.55B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$4.53B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 21.08% против 17.13% соответственно.

INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

2.79%

1 год

-1.32%

5 лет

19.37%

10 лет

21.08%

ADBE

С начала года

-17.31%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-23.98%

1 год

-23.00%

5 лет

1.98%

10 лет

17.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
ADBE: -0.60
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
ADBE: -0.64
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
ADBE: 0.90
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
ADBE: -0.44
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
ADBE: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.60
INTU
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и ADBE

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и ADBE

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-46.58%
INTU
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и ADBE

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
12.50%
INTU
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию