Сравнение BESIY с ASML
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BESIY returned 42.60%/yr vs 34.45%/yr for ASML. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BESIY и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESIY показывает доходность 113.60%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 64.85%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 42.60% против 34.45% соответственно.
BESIY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 113.60%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 181.67%
- 3 года*
- 46.56%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 42.60%
ASML
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 21.80%
- С начала года
- 64.85%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 138.47%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 34.45%
Сравнение доходности по годам BESIY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 113.60% | 17.03% | -7.84% | 167.54% | -26.36% | 46.32% | 57.24% | 92.31% | -46.43% | 164.12% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.85% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between BESIY and ASML is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.24 |
Over the past year, BESIY and ASML have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BESIY:
$26.43B
ASML:
$677.86B
BESIY:
$1.89
ASML:
$25.86
BESIY:
175.91
ASML:
67.97
BESIY:
42.25
ASML:
20.20
BESIY:
57.79
ASML:
32.54
BESIY:
$633.24M
ASML:
$33.69B
BESIY:
$389.09M
ASML:
$17.72B
BESIY:
$243.80M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESIY vs. ASML — Ранг доходности на риск
BESIY
ASML
Сравнение BESIY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BESIY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 7.80 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 21.03 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESIY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 3.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BESIY и ASML
Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESIY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -90.00% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -17.85% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -45.38% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -56.84% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.02% | -56.84% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -28.15% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 6.61% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESIY и ASML
Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 11.78%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESIY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 14.37% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 32.21% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 40.61% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 42.02% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 38.49% | +10.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIY и ASML
Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 0.56% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BESIY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BESIY и ASML
BESIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
BESIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BESIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
BESIY and ASML have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.37%) compared to BESIY (11.78%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs ASML's -90.00%.
BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESIY и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор