PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BESIY с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BESIYASML
Дох-ть с нач. г.-23.11%-4.76%
Дох-ть за 1 год13.29%22.73%
Дох-ть за 3 года12.07%-3.13%
Дох-ть за 5 лет33.65%23.54%
Дох-ть за 10 лет49.25%23.05%
Коэф-т Шарпа0.230.50
Коэф-т Сортино0.610.92
Коэф-т Омега1.091.13
Коэф-т Кальмара0.260.60
Коэф-т Мартина0.501.55
Индекс Язвы22.29%14.55%
Дневная вол-ть49.51%44.74%
Макс. просадка-64.23%-90.00%
Текущая просадка-40.42%-34.65%

Фундаментальные показатели


BESIYASML
Рыночная капитализация$9.08B$281.19B
EPS$2.42$19.02
Цена/прибыль47.1137.60
PEG коэффициент1.151.81
Общая выручка (12 мес.)$457.13M$26.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$293.57M$13.42B
EBITDA (12 мес.)$176.46M$9.14B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BESIY и ASML составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и ASML

С начала года, BESIY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 49.25% против 23.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.78%
-17.69%
BESIY
ASML

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BESIY c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BESIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
ASML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASML, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASML, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASML, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASML, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASML, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.55

Сравнение коэффициента Шарпа BESIY и ASML

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.23
0.50
BESIY
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и ASML

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ASML в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR
2.01%2.07%5.81%2.41%1.84%4.83%13.38%2.26%0.69%8.25%2.03%3.39%
ASML
ASML Holding N.V.
1.15%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и ASML

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-40.42%
-34.65%
BESIY
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и ASML

Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 14.99%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.99%
20.55%
BESIY
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию