Сравнение BESIY с ASMIY
BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and ASMIY (ASM International NV ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BESIY returned 42.60%/yr vs 41.04%/yr for ASMIY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BESIY и ASMIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESIY показывает доходность 113.60%, что значительно выше, чем у ASMIY с доходностью 72.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BESIY имеют среднегодовую доходность 42.60%, а акции ASMIY немного отстают с 41.04%.
BESIY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 113.60%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 181.67%
- 3 года*
- 46.56%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 42.60%
ASMIY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 72.68%
- 6 месяцев
- 76.56%
- 1 год
- 85.78%
- 3 года*
- 35.80%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- 41.04%
Сравнение доходности по годам BESIY и ASMIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 113.60% | 17.03% | -7.84% | 167.54% | -26.36% | 46.32% | 57.24% | 92.31% | -46.43% | 164.12% |
ASMIY ASM International NV ADR | 72.68% | 6.62% | 10.11% | 105.57% | -42.49% | 109.33% | 94.36% | 196.39% | -36.06% | 55.48% |
Correlation
The correlation between BESIY and ASMIY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, BESIY and ASMIY have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BESIY:
$26.43B
ASMIY:
$50.98B
BESIY:
$1.89
ASMIY:
$20.11
BESIY:
175.91
ASMIY:
51.64
BESIY:
42.25
ASMIY:
16.01
BESIY:
57.79
ASMIY:
11.89
BESIY:
$633.24M
ASMIY:
$3.19B
BESIY:
$389.09M
ASMIY:
$1.65B
BESIY:
$243.80M
ASMIY:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESIY vs. ASMIY — Ранг доходности на риск
BESIY
ASMIY
Сравнение BESIY c ASMIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и ASM International NV ADR (ASMIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BESIY | ASMIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 3.18 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 7.78 | +16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESIY | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.99 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BESIY и ASMIY
Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ASMIY в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ASMIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESIY | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -58.10% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -27.14% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.59% | -53.17% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.12% | -58.10% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.02% | -58.10% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.19% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -15.77% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 11.06% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESIY и ASMIY
Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 11.78%, в то время как у ASM International NV ADR (ASMIY) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESIY | ASMIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 12.79% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.86% | 33.83% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 43.39% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 46.42% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 43.08% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIY и ASMIY
Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности ASMIY в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 0.36% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% | 0.00% |
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 0.56% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BESIY и ASMIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и ASM International NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BESIY и ASMIY
BESIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ASMIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 459.90M при выручке в 862.50M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
BESIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
ASMIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 278.20M при выручке в 862.50M, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BESIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
ASMIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 238.50M при выручке в 862.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
Часто задаваемые вопросы
BESIY and ASMIY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMIY has higher volatility (12.79%) compared to BESIY (11.78%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs ASMIY's -58.10%.
BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESIY и ASMIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор