PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		39.10%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 35.59% против 14.06% соответственно.

BESIY

1 день
1.78%
1 месяц
-1.97%
С начала года
39.10%
6 месяцев
46.18%
1 год
112.79%
3 года*
39.27%
5 лет*
24.65%
10 лет*
35.59%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с ^GSPCBESIY с NVMIBESIY с SMCIBESIY с CAMTBESIY с NVDA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BESIY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.96

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.53

+3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

7.27

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.96

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между BESIY и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и SPY

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		1.14%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и SPY

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-55.19%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-12.05%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-24.50%

-31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-33.72%

-30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-5.53%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-9.09%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.54%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и SPY

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

5.35%

+21.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.10%

9.50%

+32.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

19.06%

+36.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

17.06%

+35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

17.92%

+30.79%