PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BESIY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIY с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BESIY или SPY.

Корреляция

Корреляция между BESIY и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BESIY:

-0.23

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

BESIY:

0.13

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

BESIY:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BESIY:

-0.14

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

BESIY:

-0.23

SPY:

2.17

Индекс Язвы

BESIY:

31.24%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

BESIY:

50.03%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

BESIY:

-64.23%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BESIY:

-34.62%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 40.77% против 12.24% соответственно.

BESIY

С начала года

-8.68%

1 месяц

32.62%

6 месяцев

6.30%

1 год

-12.84%

5 лет

33.56%

10 лет

40.77%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BESIY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг риск-скорректированной доходности BESIY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BESIY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BESIY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и SPY

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		1.92%1.67%2.07%5.81%2.41%1.84%4.86%13.38%2.26%0.69%8.25%2.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и SPY

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и SPY

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...