PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIY с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		42.74%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 36.49% против 14.11% соответственно.

BESIY

1 день
2.62%
1 месяц
-0.56%
С начала года
42.74%
6 месяцев
46.29%
1 год
132.36%
3 года*
40.84%
5 лет*
25.30%
10 лет*
36.49%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с ^GSPCBESIY с NVMIBESIY с SMCIBESIY с CAMTBESIY с NVDA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BESIY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.92

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.45

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.51

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

7.11

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.92

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между BESIY и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и SPY

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		1.11%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и SPY

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-55.19%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-8.88%

-14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-24.50%

-31.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-33.72%

-30.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.44%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-9.09%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.57%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и SPY

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.71%

5.28%

+21.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.16%

9.49%

+32.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.33%

19.06%

+36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.57%

17.05%

+35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

17.92%

+30.79%