PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BESIY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BESIYNVDA
Дох-ть с нач. г.-23.11%185.29%
Дох-ть за 1 год13.29%243.27%
Дох-ть за 3 года12.07%77.28%
Дох-ть за 5 лет33.65%95.48%
Дох-ть за 10 лет49.25%77.28%
Коэф-т Шарпа0.234.84
Коэф-т Сортино0.614.43
Коэф-т Омега1.091.58
Коэф-т Кальмара0.269.20
Коэф-т Мартина0.5029.13
Индекс Язвы22.29%8.54%
Дневная вол-ть49.51%51.47%
Макс. просадка-64.23%-89.73%
Текущая просадка-40.42%-1.71%

Фундаментальные показатели


BESIYNVDA
Рыночная капитализация$9.08B$3.46T
EPS$2.42$2.13
Цена/прибыль47.1166.31
PEG коэффициент1.151.09
Общая выручка (12 мес.)$457.13M$96.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$293.57M$73.17B
EBITDA (12 мес.)$176.46M$62.97B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BESIY и NVDA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и NVDA

С начала года, BESIY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 185.29%. За последние 10 лет акции BESIY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 49.25% против 77.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.78%
63.51%
BESIY
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BESIY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BESIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0029.13

Сравнение коэффициента Шарпа BESIY и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.23
4.84
BESIY
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и NVDA

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR
2.01%2.07%5.81%2.41%1.84%4.83%13.38%2.26%0.69%8.25%2.03%3.39%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и NVDA

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-40.42%
-1.71%
BESIY
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и NVDA

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.99%
10.68%
BESIY
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию