PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BESIY с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BESIY и NVDA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BESIY и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.52%
10.79%
BESIY
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BESIY:

-0.10

NVDA:

3.54

Коэф-т Сортино

BESIY:

0.20

NVDA:

3.70

Коэф-т Омега

BESIY:

1.03

NVDA:

1.47

Коэф-т Кальмара

BESIY:

-0.12

NVDA:

6.85

Коэф-т Мартина

BESIY:

-0.20

NVDA:

21.16

Индекс Язвы

BESIY:

26.37%

NVDA:

8.75%

Дневная вол-ть

BESIY:

50.46%

NVDA:

52.47%

Макс. просадка

BESIY:

-64.23%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

BESIY:

-26.67%

NVDA:

-6.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$10.90B

NVDA:

$3.19T

EPS

BESIY:

$2.35

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

BESIY:

58.47

NVDA:

51.54

PEG коэффициент

BESIY:

1.42

NVDA:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

$613.70M

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

$394.82M

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

$234.25M

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 182.10%. За последние 10 лет акции BESIY уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 49.68% против 76.08% соответственно.


BESIY

С начала года

-5.36%

1 месяц

18.38%

6 месяцев

-13.52%

1 год

-6.00%

5 лет

38.06%

10 лет

49.68%

NVDA

С начала года

182.10%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

18.27%

1 год

186.09%

5 лет

88.32%

10 лет

76.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BESIY c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.103.54
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.203.70
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.47
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.126.85
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2021.16
BESIY
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
3.54
BESIY
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и NVDA

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR
1.63%2.07%5.81%2.41%1.84%4.86%13.38%2.26%0.69%8.25%2.06%3.47%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и NVDA

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.67%
-6.18%
BESIY
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и NVDA

Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) составляет 9.54%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что BESIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.54%
10.81%
BESIY
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab