PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BESIY с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BESIYCAMT
Дох-ть с нач. г.-23.11%22.52%
Дох-ть за 1 год13.29%68.03%
Дох-ть за 3 года12.07%29.94%
Дох-ть за 5 лет33.65%51.31%
Дох-ть за 10 лет49.25%39.26%
Коэф-т Шарпа0.231.26
Коэф-т Сортино0.611.80
Коэф-т Омега1.091.23
Коэф-т Кальмара0.261.46
Коэф-т Мартина0.503.40
Индекс Язвы22.29%20.58%
Дневная вол-ть49.51%55.44%
Макс. просадка-64.23%-97.74%
Текущая просадка-40.42%-39.06%

Фундаментальные показатели


BESIYCAMT
Рыночная капитализация$9.08B$3.79B
EPS$2.42$1.97
Цена/прибыль47.1142.45
PEG коэффициент1.150.98
Общая выручка (12 мес.)$457.13M$288.29M
Валовая прибыль (12 мес.)$293.57M$135.66M
EBITDA (12 мес.)$176.46M$64.34M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BESIY и CAMT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и CAMT

С начала года, BESIY показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции CAMT по среднегодовой доходности: 49.25% против 39.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-15.78%
3.29%
BESIY
CAMT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BESIY c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BESIY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BESIY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BESIY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BESIY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BESIY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BESIY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.50
CAMT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.40

Сравнение коэффициента Шарпа BESIY и CAMT

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.23
1.26
BESIY
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и CAMT

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности CAMT в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR
2.01%2.07%5.81%2.41%1.84%4.83%13.38%2.26%0.69%8.25%2.03%3.39%
CAMT
Camtek Ltd
1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и CAMT

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-40.42%
-39.06%
BESIY
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и CAMT

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Camtek Ltd (CAMT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.99%
13.16%
BESIY
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию