PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BESIY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIY с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BESIY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BESIY и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BESIY:

-0.21

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

BESIY:

0.17

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

BESIY:

1.02

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BESIY:

-0.11

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

BESIY:

-0.20

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

BESIY:

31.28%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

BESIY:

49.84%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

BESIY:

-64.23%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BESIY:

-32.77%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 40.67% против 10.69% соответственно.

BESIY

С начала года

-6.09%

1 месяц

36.37%

6 месяцев

9.58%

1 год

-10.37%

5 лет

35.37%

10 лет

40.67%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BESIY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг риск-скорректированной доходности BESIY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BESIY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BESIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BESIY и ^GSPC

Максимальная просадка BESIY за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и ^GSPC

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...