PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BESIY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		39.10%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 35.59% против 12.24% соответственно.

BESIY

1 день
1.78%
1 месяц
-1.97%
С начала года
39.10%
6 месяцев
46.18%
1 год
112.79%
3 года*
39.27%
5 лет*
24.65%
10 лет*
35.59%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с SPYBESIY с NVMIBESIY с SMCIBESIY с CAMTBESIY с NVDA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BESIY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.92

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.41

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.41

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

6.61

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.92

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между BESIY и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BESIY и ^GSPC

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-56.78%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-12.14%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-25.43%

-30.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-33.92%

-30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-5.78%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-10.75%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.60%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и ^GSPC

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

5.37%

+21.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.10%

9.55%

+32.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.29%

18.33%

+36.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.58%

16.90%

+35.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

18.05%

+30.66%